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櫃買中心於2023年9月舉辦2023年新台幣利率交換(IRS)提前了結作業,在10家金融機構參與下,9月11日成功結清638筆,合計新台幣5,514億元的IRS契約,較去年1,906億元,成長1.9倍。
櫃買中心指出,透過定期舉辦IRS提前了結服務,金融機構可在預先設定的投資組合風險變動下,以合理價格將未到期的IRS契約提前終止,有助於降低交易雙方持有的契約數量及名目本金,不僅可達到降低交易對手風險及減輕資本計提壓力目的,還可省去對帳、利息結算等後續作業,有效降低管理成本。今年數家金融機構在參加IRS集中結算前踴躍參與這次作業,參與名目本金提升,帶動整體提前了結金額規模放大。
金融機構可向該中心諮詢IRS提前了結作業相關資訊,亦可參考櫃買中心業務宣導網站( https://dsp.tpex.org.tw/& 證券商/金融機構/投信專區 & 店頭衍生性商品 &提前了結系統文件下載)。
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