投資反向ETF大虧 三商壽挨罰、追究兩高層責任
三商美邦人壽(2867)在2020年疫情爆發時,因看壞台股後市,進場大買元大台灣50反一(反向指數股票型基金)導致巨額虧損,金管會認為三商美邦在修內規、投資決策前評估、決策過程、執行管理和檢討停損等五大面向都有嚴重疏失,今(1)日宣布重罰480萬元並要求追究相關投資決策者。
保險局副局長蔡火炎說,三商壽從2018年5月開始有此投資反一ETF部位,當時反向ETF基金,是適用股票風險管理資產規定,應有投資限額和控管,但當時三商壽卻修改內控去排除適用,等於讓投資反向ETF沒有投資上限。
他說,讓這一檔反向ETF沒有投資上限後,三商壽又沒有針對例外管理去訂定風險控管的管理機制,導致增加投資額度都是透過內部簽呈,「目前查證來看,都是簽核到總經理和投資長,顯示內部管理沒有內規,都是人為」。
接下來,做投資評估時,也未評估這類反向ETF產品是否可以長期持有,一般來說,反向ETF是避險目的,應該是跟股票現貨部位去對應,但三商壽卻將正向ETF出清實現收益卻沒有同步處分反一ETF部位,有「以避險之名、行增加投資效益之實」。
之後反向ETF虧損後卻又不停損,反而去買股票現貨部位,去規避這個損失,顯示三商人壽風險管理上有很大問題。
據三商人壽2022年底財報顯示,持有元大台灣50反一ETF部位僅剩86.9萬張、持有金額87.83億元,若與市價51.34億元來看,等於三商壽去年底該檔反一ETF帳上仍有未實現虧損36.5億元。
若以三商壽從2020年開始揭露該檔投資部位數據估算,從2020年至今,至少三商壽已虧損了近90億元。據了解,三商人壽目前已陸續做出清、降低部位。
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