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銀行風控自動化 僅10%達陣

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風險管理示意圖。(本報資料庫)

本文共1301字

經濟日報 記者王皓正╱台北報導

據研究機構Longitude最新調查發現,受新冠疫情衝擊,大環境充滿不確定性,金融業的風險管理基礎架構幾乎難以負荷,疫情正促使銀行業採用數位化與自動化程度較高的方式,因應這個非常時期帶來的挑戰。

報告同時揭露,領先導入數位化與自動化技術的金融業者,在營運面向已證實有更優異的表現。

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全球數據分析領導業者-SAS與《金融時報》旗下研究機構Longitude ,今年共同進行一項《從危機到轉機:重新定義風險管理》的金融業調查報告,囊括了來自全球24個國家(30%來自亞太區)、300位資深銀行高階主管所提供的調查回覆。報告幾項重要發現如下:

一、新冠疫情對金融業風險管理轉型,影響力更甚合規。為有助於資產管理與監管借貸活動,金融機構會應用統計、經濟、金融或數學理論,建構「風險模型」來分析一個投資組合、應提列的準備金水位,及預測可能引發損失的各種相關風險因素,以評估市場風險,並為潛在的流動性衝擊做好準備。這些風險通常分為信用風險、流動性風險、市場風險和作業風險等。

然而這場疫情造成的經濟破壞,以信用風險為例,金融指標與總體經濟變數的影響力、和債務違約發生次數的相關性開始脫鉤,導致傳統風險模型的解讀方式改變。讓金融業發現必須制定更靈活的風險建模工作流程,也須更加注意新興風險。

為因應這項變動,金融業的風險模型必須能夠以近乎即時的速度分析龐大多元資料,以便找出與COVID-19相關的趨勢及其影響;這些資料包含來自網路零售商、電信公司和其他企業等外部來源,能針對客戶的金融活動提供更深入的洞察和相關資訊。

然而對大多數金融業者(主要是銀行)而言,仍缺乏數據導向以及更自動化的分析方式,來進行風險管理。調查顯示,只有約10%的銀行,完成大多數風險管理活動的自動化,因此許多銀行難以預測整體業務的趨勢。

雖然疫情暴露了缺口,但也同時催生了數位化的轉型速度,調查指出,54%的高階主管預計,在未來兩年內進行數位風險建模功能的現代化。

二、數位化挑戰:符合法規、科技能力不足。儘管在進行數位化的過程中,讓各項風險管理活動達到自動化,可帶來明顯效益,但風險管理團隊也必須確認他們所採取的解決方案符合所有法規要求,並提供合規證明。

受訪者表示,整體為了加強風險管理遭遇的挑戰,包含「法規要求」(42%)、「資訊基礎架構不良」(40%)等,此外,也有超過三分之一(37%)的銀行將「缺乏建置相關科技的技能」列為推行自動化作業的主要阻礙,源自於風險管理團隊須採用尖端技術和學習多種新技能,同時還須改變資料的收集、分享和分析方式。

雖然改革歷程對多數銀行充滿困難,但調查也顯示,有20%已大幅採用自動化風險管理方式的銀行,表示自己除了在風險管理有更準確的預測能力,甚至於業務規劃的營運面向都獲得更優異的表現。

SAS台灣總經理陳愷新指出,人工智慧和機器學習技術不斷進步,讓風險建模與預測分析比以往任何時候都更快、更有效地執行。



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