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北科資財攜手拓思 打造資金管理平台

2019-04-03 16:00經濟日報 吳佳汾、蔡穎青

時序邁入第二季,投資人該如何面對市場?針對這點,北科大EMBA資財系助理教授吳牧恩昨(2)日表示,「輸縮贏衝、資金管理」這八個字,就是答案。

北科大EMBA資財系助理教授吳牧恩透過資金管理,成功在資本市場逆轉勝。蔡穎青/攝...
北科大EMBA資財系助理教授吳牧恩透過資金管理,成功在資本市場逆轉勝。蔡穎青/攝影。

「交易是壓力很大的工作,賠錢是正常現象,獲利是不自然,但大家都希望追求不自然的結果」,吳牧恩提到,自己2010年曾用所學的數學基礎,在星國一晚大賺五倍,自信滿滿的他,在沒有資金、風險管理的觀念下,2011年遇到歐債危機,開盤瞬間大跌五百點,入社會的第一桶金不但化為泡影,還因此負債。

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經過一段時間的沈潛、研究,吳牧恩恍然大悟,在市場上唯一要緊的事,就是資金管理,並開始研究如何弭平理論與實務間的大鴻溝,讓投資理論能在市場上通過考驗,他透露,至今,績效穩定成長。

不僅如此,為將研究心血融入教學,一年前,他在北科大成立「我愛交易實驗室」, 在AI、資料科技來臨的時代,打造許多模型,並用金融交易資料回測,分析各種模型的績效。

北科大EMBA資財系助理教授吳牧恩(中)與「我愛交易實驗室」成員/同學許家豪(左...
北科大EMBA資財系助理教授吳牧恩(中)與「我愛交易實驗室」成員/同學許家豪(左起)、駱泰利、葉智源、陳儀真、李欣樺、洪邦仁合影。蔡穎青/攝影。

吳牧恩說,很多實驗室是作計量交易、演算法、程式交易研究,但結果卻不一定比手單好,他期許,「我愛交易實驗室」要做交易員的孵化器,培育台灣頂尖的交易人才,讓台灣學子在全世界的投資領域發光發熱。

除學術研究,吳牧恩也進一步推動產學合作,兩年前與交易軟體商拓思資訊,合作開發策略平台,以輔助投資人進行策略交易、資金管理為目標,要將所學轉化為實際經濟動力。

吳牧恩說,前年,自己先以個人開始合作,去年,正式將與拓思資訊的研究納入產學合作案。合作內容是由「我愛交易實驗室」的成員,負責模型開發參與、寫程式與設計,「同學們以後進入業界也是做這些事情,是很務實的合作案」。

北科大EMBA資財系助理教授吳牧恩展示與交易軟體商拓思資訊,合作開發的策略平台。...
北科大EMBA資財系助理教授吳牧恩展示與交易軟體商拓思資訊,合作開發的策略平台。蔡穎青/攝影。

在績效方面,吳牧恩指出,該產學案實際在市場上測試,前年績效高達120%,去年,因為市場波較大,資金部位提高,但還是維持近五成獲利,成功打敗大盤。

至於對投資人的建議,吳牧恩強調,實驗室的核心理念就是資金管理,不管投資人策略如何,只要賠錢,就要停損,建議虧損超過10%,閉著眼睛、流著淚都要砍單,此外,單日總虧損不要超過總資金2%。

在獲利方面,如果要賺100%、200%以上的報酬,就不能10%、20%停利,要「輸縮贏衝」,獲利就加碼,部位越買越大,讓獲利奔跑。

「市場沒有策略聖杯,只有勝率,只有資金管理」吳牧恩分析,未來金融市場變動一定更劇烈,但是資金管理不會變,只要做好風險控管,不論是找相關工作,或是自己投資,都能先立於不敗,這樣就贏過市場上大部分人,而且還有機會往獲利邁進,甚至賺大錢。

也是TMBA程式交易部負責人的實驗室同學李欣樺指出,透過老師教導知道,除程式交易,還要資金配置,才會讓報酬更好。老師的概念,改變自己交易的思維,讓自己有法人的高度跟視野。

在拓思資訊實習的同學駱泰利說,一般投資人看到回檔就想要砍單,但其實可能明天會漲回來,程式交易就是希望排除人性干擾,一直人為介入,反而違背程式交易價值,建議投資人規劃好一套交易模式後,就要相信系統,不要人為干預。

已錄取台大資工碩士班的同學許家豪說,業界對於操作有很多限制,實務上,實驗室的模型如何在結合企業要求下,也能達到好績效很重要,通過產學合作,可以知道產業界如何運作,以及學校理論是否需要修正。

同學洪邦仁說,希望把程式結合財經知識,研究出最佳交易部位,最有效的交易成長。同學陳儀真說,自己熱愛交易,更喜歡老師是在博奕方面的理論。

在拓思資訊實習的同學葉智源指出,目前跟拓思合作開發交易產品,其中,以策略達人最受好評,一般投資人要花心力寫一個程式很累,但策略達人就具備500個程式,投資人藉此不但可交易,還能做投資組合分配,不需要再浪費時間寫程式,只要專注規劃交易策略,寫程式的部分就交給策略達人,是投資人的好幫手。

同時,為推廣量化交易,吳牧恩說,北科大7月也將與中華機率統計學會共同舉辦時間序列與量化交易研討會,邀請到時間序列專家蔡瑞胸院士等14位台灣頂尖講者,是台灣量化交易界的年度盛事,屆時也將再分享相關研究心得。

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