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債券ETF風險係數 擬採穿透式計算

2019-09-22 23:14經濟日報 記者邱金蘭/台北報導

保險業投資債券ETF風險係數計算方式,業者爭取「穿透式」方法,直接依投資標的信評計算,因債券ETF投資美國政府公債多,對投資的壽險業相對有利;金管會已請保發中心研議,但今年將來不及採行。

官員表示,根據現行規定,保險業投資國內投信發的債券ETF,計算保險業資本適足率(RBC)的風險係數是8.1%;保險業若直接投資國外債券,則依債券的信評計算風險係數,目前約0到24.11%。

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「穿透式」是指依債券ETF投資的券源來分別計算風險係數,例如券源是美國公債,風險係數就是0等。

櫃買中心去年曾提出相關建議指出,保險業直接投資美國公債,風險係數是0,但投資完全由美國公債組成的債券ETF,風險係數卻是8.1%。反之,保險業投資高收益債券的風險係數是10.75%,但投資完全由高收益債券組成的債券ETF,風險係數卻是8.1%。

保險業投資債券ETF的風險係數,未隨其追蹤的標的指數商品調整,建議可依債券ETF投資組合標的的信評分級,訂定不同風險係數。

債券 ETF 公債
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