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Amber Group市場周評81期:比特幣與以太幣市場洞察、傳統金融反應

本文共1838字

經濟日報 林凱祥

(本文由Amber Group市場交易與流動性策略部提供 林凱祥編輯整理)

比特幣和以太坊市場洞察

▶美聯儲理事透露希望在 3 月份債券購買計劃結束後立即加息,並考慮“幾乎同時”縮減資產負債表。比特幣和以太坊的價格暴跌至 4 萬美元和 3,000 美元的門檻以下。流通中的仍然盈利的比特幣數量佔比下降到 68.7%,創下了自去年 7 月以來的新低。

推薦

▶儘管目前市場處於恐慌情緒,但鏈上數據顯示,自今年年初以來,礦工淨頭寸一直在快速積累比特幣。衍生品市場出現了價值 7.45 億美元的爆倉清算,但主要交易所的永續費率仍然保持中性,在 -0.01% 至 0.01% 的區間波動。

▶DeFi 鎖倉量失去了 2,200 億美元的關鍵支撐,跌至 1,979.9 億美元。 DeFi 資產本周也平均重挫 23.11%。主流資產表現出更強的韌性。在埃隆·馬斯克發推文稱 Doge 可以用來購買特斯拉商品後,Doge 幣大漲,但很快在大規模拋售中抹平了漲幅。

▶7.7% 的以太坊流通量目前質押在 ETH 2.0 合約中。與 ETH 質押相比,ATOM 質押(用戶將他們的代幣委託給驗證節點)現在的收益要高得多,年化約13%。我們還觀察到 ATOM 上的每日交易量從 26,000 筆左右上升到 8 萬筆。

期權市場洞察

隨著上週現貨走弱,BTC 和 ETH IV ,尤其是前端,都像我們在前幾週所預期的那樣反彈。 1 週BTC IV 從 50 水平飆升至 70 以上,1 週 ETH IV 從 60 水平反彈至 90 以上。我們上週開始持有的IV 和 gamma 多頭頭寸,目前處於浮盈。市場情緒無疑變得更加悲觀。前端風險逆轉飆升至20% 以上。結合最近反彈的隱含波動率,為雙幣產品低位買入投資者提供了可觀的收益率,例如 2,200 行權價 1 月 28 日到期產品年化收益為 49.91%。

市場新聞及熱點

▶Fantom(FTM)鎖倉量超 120 億美元,超過 BSC 排名第三。

▶全球最大資管公司黑石已向 SEC 提交區塊鏈技術 ETF 申請。

▶Cathie Wood:區塊鏈技術、DeFi 和 NFT 是 2022 年關注的大趨勢之一。

▶加密衍生品交易所 Deribit 計劃推出 Solana 期貨產品。

▶DeFi 總鎖倉量跌破 2,000 億美元,創近三個月新低。

▶LooksRare 近 24 小時交易額超 5 億美元,排名第一,第十日交易手續費收入達 3,577 枚 ETH。

▶紐約市市長收到第一份 BTC 和 ETH薪水。

▶加密貨幣交易所 Bitfinex 週三宣布,將從 Polygon 獲得 9,000 萬枚 MATIC(約1.9 億美元),用於為 Bitfinex 用戶提供更高的質押獎勵。

▶谷歌成立區塊鏈團隊,正考慮允許用戶在數字卡中存儲加密貨幣。

▶韓國兩位總統候選人都將公佈支持加密貨幣的宣言。

▶Animoca Brands 完成 3.58 億美元融資。

▶BitMEX 宣布計劃收購德國 Bankhaus von der Heydt 銀行。

▶央行談數字人民幣試點:開立個人錢包 2.6 億個,交易額超 875 億。

▶Crypto.com 部分賬戶遭黑客攻擊,損失至少 1,500 萬美元。

▶USDC 以太坊鏈上發行量首次突破 400 億美元。

市場動向

▶BTC 和 ETH 分別跌破 40k 和 3k 關口,在下跌過程中引發了一些買盤興趣,但目前仍然主力多頭仍在觀望,市場仍舊存在一些分期。下一階段方向的選擇可能取決於美股走勢,以及本週四的 FOMC 會議美聯儲是否採取更為鷹派的態度。

▶期權市場方面,我們看到一些 20-delta 看跌的賣盤興趣,因為前端 IV 在下跌過程中飆升。

傳統金融市場

對美聯儲將需要採取積極行動遏制通脹的擔憂籠罩在市場情緒之上。華爾街越來越多地猜測,美聯儲將在 3 月份的會議上宣布將聯邦基金目標利率上調 50 個基點,而不是像往年那樣逐步上調 25 個基點。對利率上升的擔憂和對經濟增長的擔憂推動標準普爾 500 指數在本週四個交易日內創下 14 個月以來的最大跌幅。截至週五收盤,道瓊斯指數漲 -4.58%,報收 34,265.38點;標普 500 指數漲 -5.68%,報收 4,397.95 點;納指漲 -7.51%,報收14,438.40 點。週四,納斯達克指數自 2020 年 4 月以來首次跌破 200 日移動均線,這似乎促使進一步拋售。

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