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VIX ETF溢價逾30% 富邦投信籲留意風險

2019-11-19 09:50經濟日報 項家麟

由富邦投信發行的富邦VIX ETF(股票代號:00677U)近期在台股盤中溢價幅度超過30%,代表次級市場價格,大幅高於該ETF的真實價值。

富邦VIX ETF經理人楊邦珩提醒,有買進計畫的投資人,除需留意淨值持續因VIX期貨正價差所隱含的下檔風險外,因應目前市價溢價幅度偏高的情形,也請投資人除需留意大幅買貴的風險外,對於目前持有富邦VIX的投資人,也需留意後續標的指數上漲時,市價漲幅小於標的指數漲幅,甚至市價出現不漲反跌發生的風險。

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自2016年底富邦VIX掛牌以來,富邦投信即不斷教育投資人,因VIX指數無法複製交易的特性,全球波動率相關ETF,皆是追蹤以VIX期貨為指數成分的VIX期貨指數,舉例來說,富邦VIX追蹤的是標普500波動率短期期貨ER指數,而VIX期貨因多數時間存在大幅度正價差(正價差代表期貨價格高於VIX現貨價格),因此,持有VIX期貨多頭部位的VIX期貨ETF,將因正價差收斂,導致淨值長期呈現明顯下跌趨勢,因此僅適合在預期波動大幅上升時期,做為短線的避險交易工具,極度不適合長期持有或逢低攤平的操作策略。

楊邦珩提醒,美中貿易對市場避險情緒的衝擊程度隨時間拉長逐漸鈍化,加上目前VIX期貨非商業性投資人維持高空單水位,在沒有新的利空因子出現前,不建議對上檔空間有過高的期待。

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