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量化策略投資 抓緊中國A股上升行情

2019-04-16 08:39經濟日報 李佳濟

華泰柏瑞量化策略團隊負責人田漢卿。 柏瑞/提供
華泰柏瑞量化策略團隊負責人田漢卿。 柏瑞/提供
今年以來全球表現最好的股市是中國股市。柏瑞投信表示,隨著中美貿易談判進展順利,以及中國官方政策作多態度明確,中國A股行情欲小不易,透過量化策略可掌握中國牛市行情。

柏瑞中國A股量化精選基金經理人方定宇指出,滬深300指數在年初創下波段低點後已止跌回升,市場認為中國股市的「政策底」已經形成,根據歷史經驗,中國救市政策總能發揮效果。他認為目前中國股市沒有過熱,A股上升趨勢成型,行情尚未結束。

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為何要以量化策略投資中國A股?華泰柏瑞量化策略團隊負責人田漢卿表示,因為中國A股擁有發展量化投資的良好環境,原因如下:

首先,A股逾3,500檔股票,市值超過8.6兆美元,非常適合量化策略快速、大量挑選優質股票,獲取超額報酬。其次,A股流通性很好:去年中國A股日均成交值3,690億人民幣,適合執行量化交易。第三,機構投資少:中國A股超過八成的交易量來自一般投資人,散戶投資紀律不佳,多數不會採用量化方式交易,不易產生策略排擠效應。

所謂的量化投資,是透過電腦模型輔助人腦作出更精準的投資決策,好處在於,投資決策皆為量化模型精算後得出的最佳化結果,可以克服人性貪婪、恐懼及僥倖等弱點,避免追漲殺跌。

以華泰柏瑞A股量化策略的模擬投組來看,不論是一年或是三年期的策略模擬表現,擊敗指數的機率很高,創造平均超額報酬一年期為7.2%、三年期為33.7%。如果把時間拉回到2013年至今年2月底,策略模擬績效更以141.5%,跑贏滬深300指數的79.1%。

華泰柏瑞基金公司為柏瑞投資在大陸的參股合資公司,在中國以量化投資為其主要專長之一,總管理資產規模1,075億人民幣(量化投資占16.2%)。為鼓勵長期投資,柏瑞中國A股量化精選基金亦提供手續費後收N級別,不僅不收取分銷費、投資滿3年即不收手續費。

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