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台灣首場「量化交易」大型學術研習會 專家開講

2019-07-05 23:05經濟日報 吳佳汾

拓思資訊執行長林政憲(右起)、北科大資財系教授吳牧恩、機器學習之神台大資工系教授...
拓思資訊執行長林政憲(右起)、北科大資財系教授吳牧恩、機器學習之神台大資工系教授林軒田、北科大管理學院院長邱垂昱、元大期貨總經理周筱玲、中華機率統計學會理事長黃文瀚、摩根亞太量化董事長張堯勇、北科大資財系主任陳育威與貴賓共同出席「時間序列與量化交易研討會」。 毛洪霖/攝影

資料科學時代來臨,量化交易儼然成為顯學。為推廣量化交易,臺北科技大學管理學院與中華機率統計學會,攜手摩根亞大量化交易公司、元大期貨、聚財網、拓思資訊、北科大資訊與財金管理系等單位,邀時間序列與量化交易專家學者,針對當前最火紅的金融議題進行交流研討。

研討會總召北科大資訊財金系教授吳牧恩表示,大數據時代,量化是一種必要的過程;而人工智慧是一種技術,就是用AI分析數據後量化的技術,因此,在追求AI智能的時代,量化,落實在生活的每一刻。他指出,這次研討會教民眾如何學會量化來投資,創造打敗大盤的效益,從報名參加255人的相關資料析,女性占24% 、男性高達76%來看,顯然女生都不愛賺錢。北科大管理學院院長邱垂昱及中華機率統計學會理事長黃文瀚出席研討會致詞,皆強調推動量化交易的重要性。

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摩根亞太量化交易公司董事長張堯勇則分享量化交易競爭優勢及市場機會觀點,他以「數學+股市」指出,數學不只是一門學科,更是一項扭轉乾坤、轉敗為勝的競爭利器,量化交易就是把數學運用在股市的投資方式。但是股市投資是不完美資訊的競賽,誰能掌握並運用較多的資訊,就可以打敗大部分的投資人。他風趣表示,在場的來賓非常有眼光,來參加這場研討會,未來可以利用「量化交易」這個超級挖礦機,在全球及台灣最大的金礦淘金。

摩根亞太量化交易公司董事長張堯勇指出,學習「量化交易」可以達成低波動、超越大盤及...
摩根亞太量化交易公司董事長張堯勇指出,學習「量化交易」可以達成低波動、超越大盤及絕對的報資報酬率。 毛洪霖/攝影。

張堯勇再以「利率+投資」說明,目前全球利率水平50位於歷年來新低,美國十年期公債殖利率只有2%,日本及一些歐洲國家甚至是負利率。歷史極低利率導致無風險及低風險工具的投資報酬率太低,無法對抗通貨膨脹及支付負債,所以資產配置必須增加較高風險的投資,如股票、高收益公司債或新興市場債券,但是這些投資工具波動很大,而且很容易產生虧損。

以台灣政府的四大基金(郵儲、勞退、勞保、及退撫)為例,總資產高達10兆台幣,但是過去10年的投資報酬率不到3%,去年更虧損120億,面臨提早破產的風險。另外台灣保險公司的總資產高達26兆台幣,過去賣出去的保單利率高達4-6%,但是去年的資產報酬率卻只不到0.4%,而且去年綜合損益虧損高達5,000億。

若將這些資產的10%投資於股市,報酬率每增加1%,就有巨大的獲利產生,對於台灣的國家財政或金融機構,都有非常可觀的助益。張堯勇強調,各部會首長及金融機構的董事長及總經理,都應該來參加研討會,瞭解並學習「量化交易」,達成超越大盤及絕對的投資報酬率。

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