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原油正2啟動降槓桿 元大:符合基金契約

2020-04-26 23:15經濟日報 記者趙于萱/台北報導

因應油價波動,元大S&P原油正2(00672L)近期啟動「降槓桿、轉遠期」的管控措施,引起市場關注。對此,元大投信提出四點說明,主要考量油價起伏過大,若未即時調整恐已發生超額損失,且相關控管均符合基金契約,並無超出法令範圍的管理行為。

元大投信公告中,首先指出到4月22日為止,元大S&P元油正2規模下滑到22.08億元,持有西德州輕原油期貨口數3,066口,曝險比率為121%。

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承上的第二點說明,係依期貨信託契約規定,元大S&P原油正2應儘可能在扣除各項必要費用後,以追蹤標的指數績效為主目標,不過該ETF也有彈性調整空間,可因考量市場或法規因素,使基金未全數依指數權值比例建置部位。

另外依該基金信託契約第16條第1項第4款規定,上市後投資於標的指數成分的原油期貨契約價值,不得低於基金淨值之100%,故基金得視市況彈性於100%~200%做曝險調整。

第三,因近期西德州輕原油波動驚人,4月20日晚間,5月西德州輕原油甚至出現負值,原本按規定,元大S&P原油正2應持倉6月份合約,但因交易所的保證金水位過高,單口原始保證金達9,350美元,如以22日結算價13.78美元估算,每口西德州輕原油6月份合約的市場契約價值13,780美元;就原始保證金計算,其槓桿倍數僅1.47倍。

元大投信指出,依21日市況,6月合約盤中最大跌幅68%,若未即時進行緊急作為,恐出現超額損失,故該公司係基於善良管理人責任,在管理資產上恪盡心力。

第四,元大投信21日將本基金持倉9,335口6月份西德州輕原油期貨,轉為3,025口7月份與774口的12月份西德州輕原油期貨,22日再將3,025口7月份與774口12月份西德州輕原油期貨庫存,轉為3,066口12月份期貨。

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