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銀行氣候壓力測試 六大情境

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明年啟動 防綠天鵝襲擊 公會、聯徵及14家業者成立專案小組 蒐集各國作法

本文共852字

經濟日報 記者邱金蘭/台北報導

防綠天鵝襲擊,明年首推壓力測試,金管會決定,明年3、4月間首度對銀行啟動「公版」氣候變遷壓力測試;在金管會指示下,銀行公會、聯徵中心及14家銀行成立專案小組,蒐集各國作法,針對情境設定等進行研議,分為六種情境,包括「2030年、有序轉型」、「2030年、無序轉型」、「2030年、無政策」、「2050年、有序轉型」、「2050年、無序轉型」、「2050年、無政策」等六種情境。

據了解,這14家包括四、五家公股銀行、一家外銀,其餘是大型民營銀行,六家「大到不能倒銀行」中信、國泰世華、台北富邦、兆豐、合庫及一銀都在裡面,目前已有初步版本,讓14家銀行先行試算。不同於銀行傳統壓力測試,是在加壓情境下,看銀行的資本適足率是否充足;氣候變遷壓力測試,則是看不同氣候風險情境下,銀行的預期損失變化。

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什麼是氣候變遷的風險?聯徵主管說,國際上將氣候相關風險,分為「實體風險」及「轉型風險」兩種。「實體風險」指的是,洪水、乾旱、海平面上升等極端氣候,對銀行的授信擔保品價值造成的減損,例如授信戶的工廠位於易淹水的高風險地區,擔保品可能因暴雨遭毀損,不利銀行債權。除了個體損失,洪水暴雨等災害造成停班停課,或熱浪侵襲無法工作,導致企業生產力下降等,對總體經濟也會有負面影響,都可能對銀行帶來損失。

至於「轉型風險」,則是指為改善全球暖化問題,減少溫室氣體排放,政府可能透過加徵碳費或碳稅等措施,墊高碳排放成本,這些在轉型過程中衍生的成本,可能影響石化業、火力發電等高碳排產業的獲利能力,甚至生產停擺,進而不利還款能力,增加銀行風險。

參與研議的小組成員透露,根據初步規劃,氣候變遷壓力測試的情境設定,「時間」方面,跟主要國家相同,有2030年、2050年;「轉型政策」,則分「有序」轉型、「無序」轉型及「無政策」也就是什麼都不做,三種情況。有序轉型,是指提早做了很多政策,讓氣候風險降下來,屬於高轉型風險、低實體風險的情境;無序轉型,則是因政策落後,初期轉型風險低、因轉型慢後期實體風險偏高。這幾組交叉組合後,共有六種情境。

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