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期交所:店頭衍生性商品集中結算 二階段實施

2021-07-08 07:15經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
銀行業
  • 衍生性商品
  • 金管會

臺灣期貨交易所今(2021)年7月7日舉辦「建置店頭衍生性金融商品集中結算」銀行業座談會,採線上方式進行,金管會主委黃天牧、中央銀行外匯局長蔡炯民親自參與並致詞,包括台新、台北富邦、國泰、第一、兆豐、中國信託、德意志台北分行在內等近60家國內銀行及外商銀行在台分行負責人與會,其中,多家持有較大店頭衍生性商品部位的銀行,已表達就近於國內提交集中結算意願,為我國推動店頭衍生性金融商品集中結算發展奠下良好基礎。

黃天牧致詞時表示,金管會感謝銀行業在疫情期間,堅守崗位服務企業與民眾,發揮金融中介功能,對於國家經濟金融發展的貢獻表示肯定與敬佩。金管會在疫情期間也發布銀行業資本計提相關的暫行措施,包括對巴賽爾資本協定三(Basel III)危機後改革定案文件、國內系統性重要銀行應符合內部管理資本要求等,延後實施時程,希望金融業能有更寬的資本要求,集中精神支應國內紓困與振興,讓經濟金融能迅速恢復。

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黃天牧表示,2008年金融海嘯之後,全球金融改革重點為對店頭衍生性金融商品設置集中結算制度,以降低系統風險。2009年我國修正期貨交易法,增訂店頭衍生性商品集中結算的法源,指定期交所為店頭衍生性金融商品交易集中結算之結算機構,並於2020年6月期交所董事長吳自心上任時,指示期交所務必儘速建置店頭衍生性金融商品集中結算機制。期交所經過一年的努力,目前已有初步規模,藉由座談會議汲取業者建議,期望制度能順利上線,使日後銀行業更能掌握店頭衍生性金融商品的風險管理,並降低資本計提。

蔡炯民致詞時表示,過去一年來,中央銀行與金管會、期交所密切就建置店頭衍生性商品集中結算機制一案,交換意見,眾所周知,金融海嘯後,G20關注到龐大店頭衍生性商品風險,並決議推動標準化的集中結算,之後多國亦陸續實施店頭衍生性商品集中結算,金融穩定是中央銀行經營的目標之一,央行非常重視期交所建置店頭衍生性商品集中結算,期待期交所能順利建置完成,央行亦將與期交所、所有金融機構共同維護金融市場穩定。

吳自心表示,主管機關交付期交所建置店頭衍生性金融商品集中結算機制重任,是考量國際上歐美店頭集中結算多由期貨結算機構或兼有結算業務的期貨交易所處理(例如,美國芝加哥商業交易所及歐洲倫敦交易結算所),且期交所為專業期貨交易結算機構,在風險控管制度、財務安全防衛機制及違約處理程序等期貨結算業務已累積相當經驗,期交所有信心能順利推動店頭衍生性金融商品集中結算機制上線實施。

吳自心表示,期交所預計自明(2022)年6月起先行提供新台幣利率交換協定(IRS)會員端集中結算服務,期交所集中結算平台具備:一、法規制度接軌國際,金融機構內部作業轉換成本低;二、費用優惠成本低;三、金融機構增修既有系統即可使用等三項優點,期望持有店頭衍生性金融商品部位的金融機構,屆時能踴躍參與,就近於國內提交集中結算。

我國店頭衍生性商品集中結算制度規劃,建置時程採二階段:第一階段於明年6月推出新臺幣IRS會員自願性集中結算服務,2023年6月推出新台幣IRS客戶端集中結算,及因應國際未清算保證金規則(UMR)施行推出新台幣NDF(無本金交割遠期外匯)集中結算;第二階段將再規劃推出韓圜NDF及外幣IRS集中結算服務。

黃天牧於聽取期交所總經理黃炳鈞簡報及業者提出建議後,作出三點指示:一、期交所於2020年12月向歐盟歐洲證券市場管理機構(ESMA)申請合格集中結算交易對手(QCCP)資格後,應加速同步向國際如英國、加拿大、美國等主管機關提出申請,以利金融業者適用Basel III資本計提規範;二、期交所店頭衍生性商品集中結算適用商品應持續多元化,加速納入其他商品;三、請期交所建立窗口,持續與金融機構業者溝通,協助業者建置集中結算相關系統、申請結算會員,及提供有關店頭衍生性商品集中結算機制專案建置進度等,另提供期交所高階主管的聯繫管道,以快速回應金融機構業者需求。

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