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業者備妥八招因應

2021-06-15 00:45經濟日報 記者陳美君/台北報導

倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)將於今年底退場,國銀因應措施提前上膛。

中央銀行金融穩定報告指出,銀行業因應LIBOR退場共有八大措施,包括:治理架構與轉換計畫、影響評估、新基準利率市場和產品轉換、契約重新談判、客戶溝通、系統與流程變更、風險與評價模型、財務報告與稅務。

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央行指出,因應LIBOR退場,銀行採取八大項措施,首先是治理架構與轉換計畫,包括啟動LIBOR轉換與退場計畫,建置治理架構並設計工作流程;擬定轉換計畫方向,並投入市場資源與預算以及制定風險抵減策略。

其次是影響評估,對銀行所有部門進行質性與量化影響評估,訂定監控LIBOR曝險流程。

第三,新基準利率市場和產品轉換,設計既有LIBOR產品轉換策略並評估財務影響;設計與開發連結替代利率之新種產品。

第四,契約重新談判,辨識、盤點與分析受影響合約,並依合約類型,制定合約修改策略並展開協商;針對新的LIBOR交易採用適當條款。

第五,客戶溝通,制定客戶溝通策略,就LIBOR轉換與退場相關溝通內容,進行內部教育訓練。

第六,系統與流程變更,評估並修改LIBOR相關之資訊系統和作業流程,包括內部開發和供應商提供者,以改用替代利率。

第七,風險與評價模型,調整並重新驗證LIBOR相關之訂價和風險管理模型,包括利率曲線結構、折現曲線和評價。

第八,財務報告與稅務,按照會計準則,更新並修改與LIBOR相關的財務報告和會計流程;評估修改契約、平倉或重新計價之稅務衝擊,並調整營運策略以減輕影響。

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