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新協定上路 四家銀行有意採IRB計提資本

2020-07-06 02:00經濟日報 記者邱金蘭/台北報導

新版巴塞爾協定對銀行採用內部評等(IRB)法計提資本,增設三條件,以避免銀行藉此低估風險,IRB法算出的資本需求相對低,金管會過去未准銀行採用,跟進新協定的同時將一併開放,國泰世華、中信等三、四家大型銀行有意採用。

依規定,信用風險的計算,除標準法外,也有IRB法,IRB法可依授信戶不同的信用,計算出不同的風險權數,不像標準法,都用相同的風險權數,但銀行須投入建置成本,擁有充足的資料庫。

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在多家大型銀行建議下,金管會將開放國內採用IRB法,但因新協定做了許多修正,金管會將在新協定上路時,一併開放。

官員表示,過去IRB法遭詬病容易被操縱,低估風險,導致資本不足,新協定對IRB法設下三項限制。

包括第一,採用IRB法計算出來的風險性資產,不得低於使用標準法計算出來的風險性資產的72.5%。

例如原本用標準法算出來的風險性資產有100元,用IRB法算出來的風險性資產,就不能低於72.5元;風險性資產愈低,銀行須計提的資本就愈少。

第二,對IRB法的違約率估算也作調整,違約率不可低於0.03百分點,改為不可低於0.05個百分點。

第三,IRB法又分基礎及進階兩種,後者可依銀行內部歷史損失率估算風險,新協定增訂,對大型企業授信不准再用進階IRB法。

銀行 風險性資產 金管會
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