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LIBOR將退場 三對策因應

2020-02-25 23:30經濟日報 記者葉憶如、 邱金蘭、陳美君/台北報導

全球最重要的聯貸訂價指標LIBOR(London Interbank Offered Rate,倫敦銀行同業拆借利率)即將走入歷史,中央銀行昨(25)日與金管會籲請金融機構審慎評估相關影響,並提出「尋求替代利率指標」等三點因應之道。

英國金融監理局(Financial Conduct Authority, FCA)日前宣布自2022年1月1日起,將不再規定會員銀行必須提供LIBOR報價,亦即LIBOR可能2021年底退場。

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央行及金管會提出三項建議。首先,金融機構應尋求替代利率指標,研擬轉換計畫。LIBOR五種報價幣別(美元、歐元、英鎊、日圓及瑞士法郎)的各貨幣主管機關,已提出可供轉換的基準指標,供市場參與者應用。

例如美元的替代利率指標為SOFR(擔保隔夜融資利率)、日圓為TONA(東京隔夜平均利率)等。

第二,檢視現行以LIBOR為訂價指標的存續契約,積極與可能受影響的客戶及交易對手溝通,協商相關合約修改。

第三,辨識LIBOR停用與轉換可能造成的風險,包括對業務流程、會計及稅務作業、風險性資產與資本計提模型、資訊系統等影響,訂定調整方案並定期檢視。

金管會銀行局副局長黃光熙昨日表示,金管會1月要求銀行公會工作小組,在3月中提因應措施,包括掌握國內金融機構採用LIBOR的企業貸款等規模概況、受影響情況。

以2月21日報價來看,LIBOR隔拆是1.57%,SOFR則是1.6%,官員表示,LIBOR跟SOFR都只是指標利率,做為企業貸款利率加減碼基礎,不是直接採用。

而指標利率會隨市場變化,不是換個指標利率,一定對客戶有利或不利,因轉換後,加減碼的結果,可能跟原來相當,但以後市場變化如何就不知了,所以要請銀行後續跟客戶協商。

「距離LIBOR報價退場還有近兩年的時間,銀行現在應該去檢視手邊有沒有什麼契約是用LIBOR訂價,例如和客戶做貸款,是用LIBOR利率再加碼多少,到時候退場、找不到這個利率就會發生問題,所以現在要和客戶重新修改合約,用其他的利率指標替代」,央行官員說。

目前全球金融商品主要以LIBOR作為訂價基準指標,包括衍生性金融商品、企業貸款、浮動利率債券、證券化產品等,面對LIBOR退場風險,央行與金管會提前籲請金融機構審慎評估相關影響,並妥為因應。

金管會 風險性資產 會計
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