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壽險業買債券ETF 要計提市場風險

2019-10-23 23:25經濟日報 記者葉憶如/台北報導

壽險業投資國內的債券ETF金額已達上兆元,引發關注,IMF也來示警,保險局長施瓊華昨(23)日在立法院受訪時表示,壽險公司投資債券ETF在計算資本適足率時,除了匯率因素要納入風險係數計提考量外,未來市場風險也要一併納入計提,亦即會依據不同區域給予不同的風險係數。

金管會研議調整債券ETF於資本適足率(RBC)計提的風險係數,雖然目前保險公司買國內投信發行的債券ETF是用新台幣計價,但主要投資標的還是海外的債券,仍有匯率風險,因此保險局打算所有投資海外的債券ETF,全部要加計外匯風險係數的6.61%。

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除此之外,考量投資的海外債,在不同的地區,其評級也會有所不同,市場波動性也不一樣,例如投資台灣債券ETF就是加計8.1%風險係數,但若投資在新興市場的債券,可能就會「再高一點」,多於8.1%,投資歐美也會有不同的風險計提係數。

現行國內上市櫃掛牌ETF,不分海內外市場或資產類別,壽險投資於RBC計算的風險係數,均採8.1%,若其中有投資海外債部份,光匯率的風險係數就要再加上6.61%,若未來再加市場風險,係數就要拉愈高,亦即買債券ETF投資海外比重愈多,未來保險公司需要再增資的機率就會更高。

債券 ETF 金管會
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