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期交所變更各商品保證金風險涵蓋天數

2019-03-28 18:21中央社 記者鍾榮峰台北28日電

期交所29日起推動強化各商品保證金風險涵蓋能力措施,將各商品保證金風險涵蓋天數,變更為涵蓋2日價格變動幅度99%信賴區間的風險值。

為推動台灣期貨市場保證金訂定原則符合國際趨勢、並全面強化各商品保證金風險承受度,經過參考國際監理機構對保證金訂定準則規範及多數國外交易所作法後,期交所今天表示,29日起將各商品保證金風險涵蓋天數,由1日調整為2日,並納入景氣循環因素。

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調整後保證金訂定方式,由涵蓋1日價格變動幅度99%信賴區間的風險值,變更為涵蓋2日價格變動幅度99%信賴區間的風險值。

以股價指數類期貨為例,結算保證金計算方式是期貨指數乘上指數每點價值再乘上風險價格係數,除每點價值為定值,保證金水位受期貨指數及風險價格係數2因子影響。

期交所保證金制度調整後,各契約保證金金額依其風險性訂定,調整幅度未必相同,期交所將於29日公告保證金調整商品及金額,交易人應注意對帳戶所需原始保證金及風險指標的影響。

期交所指出,期貨市場風險控管層面包括客戶徵信(KYC)、保證金收取、洗價追繳、執行砍倉、保權債權等環節。期交所強化各商品保證金風險涵蓋程度,有助提升交易人對價格波動的風險承受力。

期交所建議交易人認知繳交保證金是涵蓋大多數市況變化的最低要求金額,並非可涵蓋所有風險變化,遇到價格大幅波動,不利持有部位時,仍須透過增加保證金數額或自行平倉部位,才可承受價格變化及降低達期貨商代為沖銷標準。

股價指數 KYC
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