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國內首檔期權策略型ETN發表會 活動圓滿完成

本文共1488字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

臺灣期貨交易所、元大證券、臺灣證券交易所與臺灣指數公司今(2)日上午九點於臺北101大樓1樓資訊展示中心共同舉辦元大證券加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數暨元大證券ETN發表會。證交所總經理簡立忠、元大證券總經理王義明、期交所副總楊朝舜與臺指公司總經理卓碧華等蒞臨致詞,並安排兩場專題演講,由臺指公司副總陳文練分享加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數及元大證券資深協理許翠珊介紹連結該指數的策元大加權策略N(02001S),活動順利圓滿完成。

簡立忠開場致詞表示,自2019年4月30日首批10檔上市櫃ETN聯合掛牌以來,ETN產品線已日趨完備,法規也逐步鬆綁,2019年底主管機關開放發行人得發行槓桿反向型ETN、2022年開放可發行期權策略型ETN。元大證券身為ETN市場發展的重要夥伴,今年更發行首檔配息型ETN及首檔期權策略型ETN,滿足投資人多樣的投資需求。

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王義明表示,三年多前,元大證券率先積極投入ETN市場,目前已發行12檔各具特色的ETN。策元大加權策略N與眾不同,是一檔採期權策略的創新ETN,也是市場第一檔「不收投資手續費」的ETN商品,讓投資人以更低的持有成本,運用期權策略來投資加權指數。

期交所副總楊朝舜說,由於選擇權可運用交易策略眾多,創造出更為多元之策略指數,此次ETN追蹤發行量加權股價指數掩護性買權價外5%報酬指數,該指數運用期交所明星商品臺指選擇權及加權指數編製而成,發行人追蹤複製標的策略指數將運用期現貨相關商品進行操作,可望提升期現貨市場流動性,進而促進台灣金融市場共榮發展。

卓碧華表示,策元大加權策略N今日首度發表是台灣市場首度透過指數化投資運用國際掩護性買權投資策略發行的第一檔ETN,象徵台灣ETN市場已與國際接軌,邁入新的里程碑。希望透過今日活動讓外界更加了解期權策略指數及商品內涵。未來,在呼應主管機關及母公司推動資本市場商品多元化的目標之下,臺指公司希望能繼續作為元大證券、各商品發行人及市場參與者的指數化投資最佳拍檔,結合各方力量,共同推動指數化投資應用的多元發展。

第一場專題分享介紹加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數,由臺指公司陳文練主講。陳文練指出,這檔指數以持有發行量加權股價指數成分股組合、再賣出其買權,藉著買權權利金收益對大盤下跌風險有所掩護,因每月設定停利點,可能犧牲超額報酬的機會,適合對後市看法保守(如盤整或下跌)時應用。指數自2010年起至今年10月底止,累積報酬率165.73%、年化標準差14.91%及夏普比率59.85%等皆優於大盤報酬指數的155.27%、15.75%與55.44%。

第二場專題演講由元大證券許翠珊介紹策元大加權策略N。許翠珊指出,這檔ETN連結加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數,主要特色為加入期權策略以提升獲利績效、如大盤每月漲幅小於5%、ETN的整體績效及長期勝率可望優於大盤表現。策元大加權策略N具有三大獨特優勢:為市場首檔零投資手續費ETN,為大盤配息型(每年11月除息)ETN、為單價低、好入手的ETN(發行價為新臺幣5元、一張約5,000元),小資族可輕鬆投資。本ETN發行為三年期,於2025年12月4日到期。

近年來,指數化投資商品漸獲投資人關注,證交所為擴大ETN市場規模及促進交易熱絡,訂定獎勵機制,同時也在今年開放證券商發行期權策略型ETN,推動商品創新。策元大加權策略N即為國內首次應用指數及ETN商品幫助投資人方便在不同市場環境下可運用國際常見的掩護性買權策略進行投資,期待策元大加權策略N(02001S)為國內資本市場開創指數化投資的新篇章。

國內首檔期權策略型ETN發表會活動圓滿完成,左起元大證券資深協理許翠珊、期交所副...
國內首檔期權策略型ETN發表會活動圓滿完成,左起元大證券資深協理許翠珊、期交所副總楊朝舜、元大證券總經理王義明、證交所總經理簡立忠、臺指公司總經理卓碧華、副總陳文練。(台灣期貨交易所/提供)

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