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5月28日盤後/土洋對作 外資連15日賣超台股

2019-05-28 16:37經濟日報 永豐期貨

期貨走勢

台指期週二上漲8點至10,340點。價差方面,台指期轉為正價差27.69點,電子期正價差擴至1.43點,金融期轉為正價差2.62點。現貨部分,三大法人賣超39.27億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少1,231口至9,493口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少1,424口至42,744口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加827口至11,164口。

週一美國股市休市,不過歐洲股市收高,激勵週二亞洲股市早盤普遍在平盤之上震盪,帶動加權指數跳高開出,不過今天適逢MSCI調降台股權重的生效日,台股追價力道不足,加權指數呈現區間內震盪格局,尾盤不論金電傳多檔權值股如台積電、鴻海、大立光、國泰金、富邦金、中華電、台塑化,都出現大筆賣單,台股最後一盤爆量780.96億並大跌33.17點,終場加權指數下跌21.82點或0.21%,收在10,312.31點。成交量能大增600.06億至1,527.5億。整體而言,週二日K受到MSCI調降權重生效影響,全日盤勢呈現狹幅震盪。另外,雖然目前外資已在台股連15日賣超,但今天自營商為近兩週來首度轉為買超,似乎有點土洋對作的意味,因此操作上短線不建議過度追空。

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選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在10,500點,賣權集中在10200點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在10,700點,賣權未平倉最大量集中在10,300點。全月份未平倉量put/call ratio值維持1.07,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由13.23%升至13.59%,賣權平均隱含波動率由16.08%升至16.14%,買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。(永豐期貨研調)

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

未平倉量 台股 選擇權 台指期 三大法人
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