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3月4日盤後/開高走低 台股失守五日線下跌39點

2019-03-04 16:40經濟日報 永豐期貨

期貨走勢

台指期週一下跌49點至10,312點。價差方面,台指期逆價差擴至-37.88點,電子期逆價差擴至-1.88點,金融期逆價差縮至-1.21點。現貨部分,三大法人買超11.58億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少5,416口至24,985口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少8,374口至51,587口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少11,337口至16,661口。

上週五美股結束跌勢而收高,而消息傳出新一輪川習會將在3/27登場,激勵週一日韓股市早盤跳高開出,不過受MSCI宣布調高A股權重吸金,以及指數逼近年線關卡影響,週一台股不漲反跌,失守5日線,盤面上各類股族群皆承受漲多回檔修正壓力,午盤過後承接買盤進場推升指數縮歛跌幅,終場加權指數下跌39.29點或0.378%,收在1,0349.88點,成交量能1,377.1億,較前一日增加1.49億。整體而言,隨著中美貿易戰緩和的期待,陸股強漲站上3,000點大關,也激勵亞洲股市普遍走高,但台韓股市由於一二月漲幅較高,加上MSCI資金調高A股權重帶來的資金撤出影響反倒走低,技術面觀察,週一日KD指標形成高檔死亡交叉,台股短線呈現漲多拉回,不過若國際股市氛圍持續樂觀,中長線仍將有利多方發展。

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選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在10,500點,賣權集中在10,000點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在10,500點,賣權未平倉最大量集中在10,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.44降至1.24,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由11.15%升至11.89%,賣權平均隱含波動率由14.77%升至15.73%,買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。(永豐期貨研調)

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

未平倉量 選擇權 台指期 逆價差 三大法人
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