期貨走勢

台指期週四下跌6點至10,079點。價差方面，台指期逆價差擴至-10.01點，電子期正價差縮至0.09點，金融期轉為正價差1.43點。現貨部分，三大法人買超14.77億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,378口至31,875口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,668口至56,449口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加5,448口至28,741口。

週三美股雖收紅但漲勢趨緩，引發亞股短線獲利調節賣壓出籠，週四台股平高開出後雖一度上衝挑戰半年線反壓，但未達昨日高點旋即遭遇賣壓而拉回，盤面上台積電、鴻海等電子權值股熄火，午盤過後賣壓加速湧現，指數由紅翻黑，終場加權指數下跌1.57點或0.016%，收在10,089.01點，成交量能1,123.97億，較前一日縮減281.22億。今日八大類股漲跌互見，其中以造紙類股漲幅1.43%表現較佳，機電類股跌幅0.3%表現較差。今日加權指數挑戰半年線失利，且量能未見放大，指數收盤滑落平盤之下，短線調節賣壓浮現，而日K連兩日收黑留上影線，技術面強勢力道趨緩，短線指數為高檔震盪格局。美股漲勢趨緩，台股漲多壓力亦浮現，外資現貨轉為賣超，後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

全月份未平倉量put/call ratio值由1.34降至1.31，雖然小幅下降，但仍維持中性偏多架構，VIX指數下降0.21至14.24。外資選擇權買賣權部位都呈現小幅增加，不過自營商賣權多賣了1.1萬口，買權多買了1.2萬口，因此三大法人的選擇權部位顯示對後續走勢並不悲觀。選擇權部位整體來看顯示維持中性偏多格局。(永豐期貨研調)

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