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12月25日盤後/ 股王下探4,000元 台股收黑震盪

2017-12-25 16:53經濟日報 永豐期貨

期貨走勢

台指期週一下跌8點至10525點。價差方面,台指期轉為正價差2.51點,電子期逆價差縮至-0.03點,金融期逆價差縮至-0.93點。

現貨部分,三大法人賣超0.07億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少354口至7098口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加381口至45550口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加967口至12116口。

週五臨近聖誕連假使美國股市交投清淡,三大指數小跌作收,亞週股市普遍呈現觀望狀態,加權指數跳高開出後指數一度衝破半年線,然而股王大立光開高走低破底死守4000元整數關卡,加權指數上方反壓沉重且買盤縮手,指數隨即紅翻黑受挫,終場加權指數下跌14.78點至10522.49點,成交量能814.73億,較前一日縮減105.21億。

整體來看,近期日K呈現紅黑相間的整理格局,顯示投資人縮手觀望意味濃厚,不過加權指數雖未能收復半年線,但月線有守且外資現貨也呈現小幅買超,加上近期的低點有層層墊高的趨勢,行情呈現下檔有撐但上攻不易的震盪格局。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在10600點,賣權集中在10500點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在10800點,賣權未平倉最大量集中在10200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.57升至1.62,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由8.55%升至8.6%,賣權平均隱含波動率由12.08%降至12.04%,買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。


本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

未平倉量 選擇權 台指期 逆價差 外資
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