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12月22日盤後/三王聯手齊反彈 台股拉尾收復月線

2017-12-22 17:02經濟日報 永豐期貨

期貨走勢

台指期週五上漲38點至10533點。價差方面,台指期轉為逆價差-4.27點,電子期逆價差擴至-0.38點,金融期逆價差擴至-3.91點。

現貨部分,三大法人買超10.3億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加1953口至7452口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加1595口至45169口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3166口至11149口。

週四美股三大指數同步收紅,激勵今日台股以上漲14點開出,盤面上三王台積電、鴻海與大立光同步出現反彈走勢,而尾盤買盤積極進場拉抬使指數擴大漲幅,一舉越過月線關卡並站上10500點,今日八大類股全數上漲收紅,終場加權指數上漲48.3點或0.46%,收在10537.27點,成交量能913.77億,較前一日縮減78.45億。

今日外資在現貨轉為小幅買超12.33億元,同時加碼台指期淨多單,但由於外資放假,近期整體而言仍保持小買小賣,並無太大動作。反倒是櫃買市場今日持續收紅,終場上漲0.41點,日線出現連三紅。

技術面觀察,週五大盤開高走高以紅K重回月線與10500點,但成交量能持續萎縮,短線指數反彈接近半年線反壓可能遭遇空頭抵抗,盤勢維持橫盤整理格局不變。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在10800點,賣權集中在10500點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在10800點,賣權未平倉最大量集中在10000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.54升至1.57,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由8.78%降至8.55%,賣權平均隱含波動率由12.19%降至12.08%,買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。


本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

未平倉量 台指期 選擇權 逆價差 外資
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