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12月21日盤後/月線反壓重 台股翻黑下跌15點

2017-12-21 16:56經濟日報 永豐期貨

期貨走勢

台指期週四下跌11點至10495點。價差方面,台指期正價差縮至6.03點,電子期逆價差擴至-0.01點,金融期逆價差擴至-1.1點。

現貨部分,三大法人賣超12.95億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少2436口至5499口,其中外資空單加碼超過多單加碼,淨多單減少2008口至43574口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1772口至7983口。

週三美國稅改案終於過關,惟市場仍在觀望對經濟影響,美股三大指數亦陷入高檔整理,今日台股以上漲22點開出,在台積電回穩帶動之下,指數一度逼近上方半年線壓力區,惟上方賣壓沉重使指數漲幅收斂,而午盤過後股王大立光跌勢加重拖累指數由紅翻黑,終場加權指數下跌15.55點或0.148%,收在10488.97點,成交量能982.91億,較前一日縮減55.81億。

今日外資在現貨現貨賣超24.58億元,同時減碼台指期淨多單,外資態度持續偏向保守,而以內資為主的櫃買市場今日表現則較大盤強勢,終場上漲0.22點並收復月線,顯示整體盤勢仍由內資主導。

技術面觀察,週四大盤開高走低以黑K持續在10500附近震盪整理,成交量能也持續萎縮,指數持續受制於上方半年線與月線反壓,短線盤勢維持橫盤整理格局不變。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在10800點,賣權集中在10400點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在10800點,賣權未平倉最大量集中在10000點。

全月份未平倉量put/call ratio值由1.54降至1.54,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率維持8.78%,賣權平均隱含波動率維持12.19,買賣權皆不變。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。


本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

未平倉量 台指期 選擇權 外資 逆價差
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