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5月19日盤後/量能不足700億 台股連二日失守萬點

2017-05-19 18:13經濟日報 永豐期貨

期貨走勢

台指期週五下跌19點至9932點。價差方面,台指期逆價差縮至-15.62點,電子期轉為逆價差-1.61點,金融期逆價差擴至-4.93點。現貨部分,三大法人賣超4.85億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼3610口,淨多單降至19554口,其中外資多單減碼3810口,淨多單降至59541口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼3858口,淨多單降至11723口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏空預期。

期貨行情走勢方面,柯林門事件現轉機激勵美股反彈收高,台指期以小漲17點開出後迅速壓回平盤,現貨開盤小幅開平也無力衝高,加上亞股普遍呈現觀望,台股預估量能不足700億元,全球政治風險持續增溫,巴西股市暴跌導致新興市場壓力沉重,加上外資轉賣金融股導致金融股領跌盤面,加上蘋概股也成為外資提款機,盤面僅剩櫃買指數仍力守紅盤,終場開高走低以下跌19點作收。

技術面觀察,週五大盤開平走低以帶上影線小黑K連二日失守萬點,而成交量能縮小至698億水準,短線量價結構轉為區間震盪偏空型態。以日線型態來看,目前指數日K連二日失守5日線及10日線,多項技術指標轉為高檔死亡交叉向下,技術面轉為區間震盪偏空型態。操作上建議可沿5日線偏空操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在10200點,賣權集中在9700點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在10200點,賣權未平倉最大量集中在9600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.23升至1.26,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由9.48%降至9.32%,賣權平均隱含波動率由11.73%升至11.79%,買權降賣權升。選擇權部位顯示中性偏多。


本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

台指期 選擇權 外資
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