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多因子優選30指數 上路

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篩選上市櫃發行市值前300大股票 中鋼、聯強、華碩等入選前十大成分股

本文共682字

經濟日報 記者盧宏奇/台北報導

臺灣指數公司宣布,新編的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」(簡稱「臺灣多因子優選高股息30指數」),昨(4)日起委請臺灣證券交易所每5秒計算,以及傳輸發布一次盤中即時指數。

「臺灣多因子優選高股息30指數」以上市櫃普通股發行市值前300大股票為成分股篩選範圍,經流動性檢驗、獲利能力、品質,以及下行風險指標篩選後,運用低波動指標排序,考量市值規模,優先選取自由流通市值達200億元者為成分股權重計算方式以自由流通市值為基礎。

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再輔以股息指標表現進行加減碼,設定單一產業權重上限15%、個別成分股權重上限8%,表彰兼具財務品質、低波動,以及現金股利的股票投資組合績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編制規則進行指數回溯,「臺灣多因子優選高股息30指數」年化標準差為13.66%、2021年殖利率為7.29%,表現均優於大盤指數,以及臺灣全市場指數,並將於每年於6月,以及12月進行成分股定期審核,檔數固定為30檔。

最近審核結果顯示,指數權重前十大成分股依股票代碼排序為中鋼(2002)(2002)、聯強、華碩、興富發、富邦金、國泰金、開發金、元大金、頎邦,以及瑞儀。

依據晨星統計,截至2021年底,臺灣合計九檔股息型ETP(交易所買賣產品)、單年淨流入約25億美元,資產規模逾66億美元,居亞太市場之冠。

臺灣指數公司說,這凸顯臺灣市場股票的高殖利率表現,持續性地吸引大量資金投注,尤其是股息型ETF「臺灣多因子優選高股息30指數」綜合多因子挑選財務品質、低波動,以及股利表現優異的股票,期可藉由指數金融商品的發行,簡化投資人參與股息型股票組合的投資管道。

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