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經濟周報:三倍券來了 報復性消費熱浪席捲全台 19:30

台股法人套利 大玩配對交易

2020-05-05 23:41經濟日報 記者張瀞文/台北報導

記者林澔一/攝影
記者林澔一/攝影
台股昨(5)日高檔震盪收小紅,三大法人同站賣方,但由於國家隊進場護盤,使得下檔有撐。值得注意的是,由於行情多空難測,外資等法人大玩配對交易套利,其中台積電、大立光、國巨躍居市場三大套利指標。

台股昨天早盤開高一度逾百點,不過在外資賣壓出籠下,漲點快速收斂,盤中傳出國家隊進場護盤,激勵指數終場收小紅。

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經濟日報提供
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加權指數昨日終場上漲54點、收10,774點,上市櫃總成交金額為2,271億元,其中上市為1,793億元。

外資在4日大賣369.6億元後,昨日倒貨力道減弱,賣超123.87億元,投信昨日小賣0.48億元、自營商則賣超18.55億元,總計三大法人賣超142.9億元。

儘管三大法人同站賣方,但台股昨日仍收紅,主因盤中市場傳出國家隊進場承接,包括四大基金與八大公股行庫。其中八大公股行庫連兩日買超,繼4日買超84.8億元後,昨日又買超24.3億元,扮演穩盤角色,主要買超標的為台積電、鴻海、國巨、元大台灣50等。

蘋概三王昨日走勢不一,台積電不畏外資賣超,在國家隊力挺下,終場漲0.5元、收295.5元;大立光反彈逾2%,終場漲85元,收3,960元;鴻海則開高走低,終場小跌0.4元,收74.1元。

市場專家指出,近期台股轉趨震盪,加上土洋常常對作,促使配對交易熱度升溫。統計台積電、大立光、國巨自上周來,外資等法人進行台積電配對交易金額達20.59億元,大立光12.25億元、國巨5.73億元,躍居市場三大套利指標。

小辭典/配對交易是什麼?

配對交易起源於1980年代的華爾街,配對交易者會在市場上找到兩種價格相關性高的資產(或個股),當兩者價格偏離時,交易者會買進價格低估的資產,同時做空價格高估的資產,在兩者價格關係趨於正常時結束交易。

由於兩類資產價格偏離時間可能很短,配對交易者通常利用程式來尋找市場上的各種短期失衡現象,因此配對交易者以法人居多,外資尤其熟悉。

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