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台股期權策略系列指數 首波推3檔即時指數

2019-12-16 13:45中央社 記者潘智義台北16日電

台灣證券交易所子公司台灣指數公司與台灣期貨交易所進行期、現貨跨市場指數合作,今天發布「台灣股市期權策略系列指數」首波3檔即時指數。

證交所說,上述指數包含台股期貨指數、發行量加權股價指數掩護性台指買權價外5%報酬指數、智慧投資多因子30市場中立指數,委託證交所計算,以滿足市場多元需求,實踐金融創新。

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台灣指數公司表示,「股市期權策略系列指數」電腦計算系統可以計算3種類型的指數,包括運用個別期貨、選擇權契約單獨或相互組合編製的期權型指數,例如台股期貨指數、結合股價指數或運用個別期貨的指數與期貨、選擇權契約組合做為指數成分編製的策略型指數,例如「加權指數掩護性台指買權價外5%報酬指數」,及結合股價指數與期權指數的組合型指數,例如「智慧中立指數」。

證交所引述彭博社(Bloomberg)資訊,統計截至今年11月底止,全球以連結期權策略指數發行的交易所交易產品(ETP),包含指數股票型基金(ETF)、交易所買賣指數債券(ETN)檔數已超過1000檔,主要以歐美市場為大宗,約占9成以上,亞洲以韓國市場為主,占比約5%。

證交所觀察ETF資產規模,以掩護性買權策略ETF資產規模較大,今年11月底達73億美元,約占整體期權策略ETF資產規模90.5%,其次為市場中立策略ETF,達5.4億美元,約占6.7%;國際期權策略型指數應用廣泛,普受市場參與者運用發行指數金融商品。

ETF 股價指數 選擇權
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