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台股首發布 三期現貨合編指數

2019-12-16 12:47經濟日報 記者趙于萱/即時報導

證交所旗下臺灣指數公司(臺指公司)與期交所進行期現貨跨市場指數合作,今(16)日共發布「臺灣股市期權策略系列指數」首波三檔即時指數,分別為「臺股期貨指數」、「發行量加權股價指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」以及「智慧投資多因子30市場中立指數」,均委託證交所計算,目的為滿足市場多元的投資需求。

臺指公司表示,「股市期權策略系列指數」經電腦計算系統可計算三類型的指數,包括一、運用個別期貨、選擇權契約單獨或相互組合編製的期權型指數,如「臺股期貨指數」;二、結合股價指數或類型一的指數與期貨、選擇權契約組合做為指數成分編製的策略型指數,如「加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬」指數;三、結合股價指數與期權指數的組合型指數,如「智慧中立指數」。

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參考彭博資訊,到今年11月底,全球以連結期權策略指數發行的ETP(交易所掛牌商品)已超過1,000檔,主要以歐美市場為大宗,比重九成以上,亞洲中,以韓國為主、比重5%。

進一步觀察ETF的規模,又以掩護性買權策略ETF表現領先,高達73億美元,占整體期權策略ETF的資產規模90.5%,其次市場中立策略型ETF,有5.4億美元,(約6.7%),反映國際期權策略指數應用廣泛,受到市場參與者積極運用。

ETF 股價指數 選擇權
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