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台灣股市期權策略系列指數上線 首波發布三檔即時指數

2019-12-16 12:10經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

報系資料照
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臺灣期貨交易所(期交所)與臺灣證券交易所(證交所)旗下子公司臺灣指數公司(臺指公司)進行期、現貨跨市場指數合作,今(16)日發布「臺灣股市期權策略系列指數」首波三檔即時指數,包含「臺股期貨指數」、「發行量加權股價指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」(簡稱「加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」)及「智慧投資多因子30市場中立指數」(簡稱「智慧中立指數」),以滿足市場多元需求,實踐金融創新。

「臺灣股市期權策略系列指數」分為三種類型,包括:(1)運用個別期貨、選擇權契約或其相互組合編製的期權型指數,例如「臺股期貨指數」;(2)結合股價指數或類型(1)之指數與期貨、選擇權契約組合作為指數成分,編製策略型指數,例如「加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」;(3)結合股價指數與期權指數編製組合型指數,例如「智慧中立指數」。該等指數委託證交所計算。

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參考彭博社(Bloomberg)資訊,截至2019年11月底,全球連結期權策略指數發行的ETP(包含ETF及ETN)檔數超過1,000檔,主要以歐美市場為大宗,約占9成以上,亞洲以韓國市場為主,占比約5%。

整體期權策略ETF中,以掩護性買權策略ETF資產規模最大,達73億美元,約占90.5%,其次為市場中立策略ETF,達5.4億美元,約占6.7%。國際期權策略型指數應用廣泛多元,普受市場參與者運用發行指數金融商品。

ETF 股價指數 選擇權
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