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中小型A級動能50指數將發行ETF

2018-03-15 00:05經濟日報 記者王皓正/台北報導

台灣證券交易所旗下台灣指數公司與富邦投信簽訂「台灣指數公司中小型A級動能50指數」(簡稱「中小型A級動能指數」、SAM50)授權合約,預計今年發行ETF。

經濟日報提供
經濟日報提供
富邦投信可望成為國內首家以中小型股及動能因子為選股策略的ETF發行人,提供投資人更豐富多元的ETF投資工具,除滿足市場需求外,同時為中小型股增添資金動能。

台灣指數公司表示,為配合金管會與母公司證交所致力提升中小型股投資能見度之政策目標,該公司於去年3月13日即發布「中小型A級動能50指數」、「中小型精選50指數」,並向商品發行人與機構法人持續推廣,希望透過指數化投資提高投資人對中小企業的關注。

「中小型A級動能50指數」主要運用市場模型獲取股價成長動能,即以財務理論中市場模型的α(Alpha)係數及β(Beta)係數訂定指標,篩選出超額報酬表現最高的前50檔中小型上市公司,建構具有成長動能策略的投資組合。

「中小型A級動能50指數」自2017年3月發布至2018年3月9日止,指數總報酬率達28.16%,超越同期間加權股價報酬指數(17.33%)以及小型300報酬指數(12.02%)表現,顯示其指數投資策略能以系統性規則實現動能因子投資,為投資人掌握成長趨勢。

截至2018年2月底止,台灣指數公司已完成自有指數授權發行七檔ETF,其中四檔ETF(藍籌30原型及反向一倍ETF、低波動精選30 ETF及特選高息低波ETF)已於2017年陸續掛牌,追蹤資產規模合計超過76億元。

今年第2季預計將有第一金投信及新光投信分別發行三檔,包含工業30原型、工業30反向一倍及客製化特選高收益指數ETF。

再加上本次授權富邦投信「中小型A級動能50指數」規劃發行ETF,累計目前已經有八檔台股ETF追蹤該公司指數,有助推動台股ETF 多元化及活絡資本市場。

ETF 中小型股 富邦投信
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