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Fed壓力測試顯示 美大型銀行全都耐得住嚴重經濟衰退

包括摩根大通(JPMorgan)在內的美國大銀行,通過聯準會的年度壓力測試。  路透
包括摩根大通(JPMorgan)在內的美國大銀行,通過聯準會的年度壓力測試。 路透

本文共757字

經濟日報 編譯黃淑玲/綜合外電

美國聯準會(Fed)對美國大銀行進行年度壓力測試後,發出了健康證明,認為美國幾家大型銀行在非常嚴重的經濟衰退時,仍然能夠持續對家戶與企業放款。

華爾街日報周四(23日)報導,今年Fed對34家大銀行進行壓力測試的情境假設是,經濟衰退下失業率急升、股票價格崩跌,以此測量銀行維持強健資本水準的能力。

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Fed表示,在最糟糕的情境中,接受測試的銀行一共損失超過6,000億美元;資本適足率下降到9.7%,不過這是最低要求的兩倍多。大型銀行通常也被要求資本適足率要比最低要求更高。

Fed壓力測試假設的嚴重不利情境是:明年第3季時,美國失業率竄升到10%,商用房地產價格下跌40%,住宅房價跌28.5%,企業債券利差擴大,股市下挫55%且波動加大。

聯準會說,今年設計的狀況比去年更嚴格。去年測試23家美國大銀行,集體損失為4,700多億美元。摩根大通(JPMorgan)、美國銀行(BofA)今年在測試時發現因放款與交易損失較高,資本水準下降比去年厲害。

華爾街日報指出,新冠疫情高峰後的經濟變遷與強勁復甦,讓美國銀行業近年獲利創下最佳紀錄,不過現今衰退烏雲罩頂,從此以後,銀行業前景很難繼續燦爛。

巴克萊(Barclays)分析師說,美國大銀行預料很快會宣布增加股利派發,不過買回自家股票的金額在本季將下降到130億美元,而且會持續在低水準。去年夏天銀行業購買庫藏股的金額有360億美元。

疫情最嚴重的2020年,Fed暫時禁止銀行買庫藏股,對股利派發也設上限,主要是銀行需要保留更多資本因應變局。這些限制去年夏天解除了。

銀行的壓力測試制度是在2008到2009年的金融危機後上路的,當年第一次測試的結果,重建投資人對金融體系的信心。

美國金融類股去年大漲,今年表現乏力。KBW 那斯達克銀行指數今年跌幅24%,比標普500指數稍差。

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