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個股技術分析 五個計量化技術指標應用

提要

個股在技術分析中的計量化技術指標應用

圖片來源:pixabay
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本文共1612字

今周刊出版 作者: 杜金龍

編按:技術分析是以統計學為工具,發展出較為客觀的市場資訊,以及明確的數值及機械化的買賣訊號來幫助投資人研判買賣時機,也就是尋找能預測股市買賣點及超買超賣現象的指標,掌握套利機會,獲取超額報酬。

價的計量化技術指標平均線(MA),重要的平均線為 60 日的季線及240 日的年線,年線爭奪戰為多空頭市場的分界點。

推薦

台灣股市上市公司每一季公布財務報表,故季線相當重要。

長期投資人看年線,中期投資人看季線,短線投資人則看10 日平均線。

六條平均線(5日、10 日、20 日、60 日、120 日、240 日)糾結在高檔時個股股價會跌,加速趕底一波長黑暴跌行情;反之,六條平均線糾結在低檔突破時,個股股價會噴出一波多頭行情。

兩條平均線交叉的買賣訊號,出現黃金交叉有時會先拉回後再走出多頭行情;反之,死亡交叉有時會先反彈再走入空頭行情。

價的計量化技術指標(MACD),參數為 12 日、26 日及 9 日的EMA,產生第一筆MACD 資料至少需要36 天資料,建議投資人於中長期的日K 線使用MACD 即可。

在DIF 線的波段高點反轉向下時賣出股票,再以DIF 線跌破MACD 線,加以確認個股股價的向下跌勢;反之,在DIF 線的波段低點反轉向上時買進股票,再以DIF線突破MACD 線,加以確認個股股價的向上漲勢。

配合DIF 線與MACD 線差距的柱狀圖正斜率買進股票,或負斜率賣出股票,則是個股使用MACD 技術指標的最佳買賣時機。

價的計量化技術指標(KD),參數為 9 日,須同時考慮日 K 線、周K 線及月K 線的KD 值。因KD 值只有9 天的資料,建議投資人使用短期的周KD 線,以減少無效的買賣交易次數,提高每筆買賣交易的報酬率。KD 指標有1交叉買賣訊號,2超買(9 日K 值80∼100)現象或超賣(9 日K 值為0∼20)現象,3牛市或熊市背離,及4趨勢線原理與價格型態的運用等四大功能。因在0∼100 之間的KD 技術指標常有鈍化、死角、遞延現象,當KD 失靈時,投資人不可再使用。

價的計量化技術指標 RSI,參數為 5 日、10 日、20 日,RSI 技術指標有1交叉買賣訊號,2超買或超賣現象,3牛市或熊市背離,及4趨勢線原理與價格型態的運用等四大功能。

當5 日RSI 值在超賣區20 以下,且5 日RSI 值由下往上突破10 日RSI 值時,為買進股票時機;反之,5 日RSI 值在超買區80 以上時,5 日RSI 值由上往下跌破10 日RSI 值時,為賣出股票時機。因在0∼100 之間的RSI 指標常有鈍化、死角、遞延現象,當RSI 失靈,不可再使用。

量的計量化技術指標平均成交量(MV),參數目前仍以 5 日、10日、20 日MV 為主。價漲量增,價跌量縮為多頭徵兆;反之,價漲量縮,價跌量增為空頭徵兆。個股的周轉率宜在300% ∼500% 之間,若比整體市場周轉率高出太多,代表董監事逢高調節或籌碼浮動。

個股在底部盤整一段相當久時間,突然冒大量常是突破量,若當日成交量為5 日平均成交量(MV)的兩倍以上,且個股股價收一根長紅日K 線,則為較佳的買進時機。

在波段高檔區,冒大量收一根長黑日K 線,3 天之內不再見高價,代表是套牢量不是換手量,反彈時為最佳的賣出時機。

時間的計量化技術指標股市周期循環,中秋節理論表示季節性的變化,春耕、夏耘、秋收、冬藏表示60 日季線的重要性,上市公司財務報表於每年3 月底前(年報)、5 月中旬(第一季報表)、8 月中旬(第二季報表)、11 月中旬(第三季報表)前公布。

另外,季節性波段轉折點,多頭市場於中秋節附近,為波段高點的賣出訊號;空頭市場於中秋節附近,為波段低點的買進訊號。若是空頭市場後的中級反彈波,在元旦及中秋節附近,同時為買進訊號或是賣出訊號。國內股市一個周期循環常為89 個月或104 個月的時間。

本文摘自今周刊出版的《台股老先覺杜金龍的技術分析入門》

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成立於2012年。出版主題涵蓋:投資理財、商業管理、社會心理、健康人生、旅遊生活五大領域。

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