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專家:油國主權基金正在出脫多達2,250億美元股票 18:05

選擇權 布局賣權

2020-02-10 22:46經濟日報 記者周克威整理

北京、上海宣布半封城,並延長復工下,台股昨(10)日也應聲拉回,但短線上,疫情新增人數及疑似病例開始出現下滑趨勢,加上中國將對延後復工的企業進行補貼,協助度過停工期間財務問題,使得市場擔憂情緒緩解,推升台股回穩,台指波動率則呈現小幅下滑。

台指期籌碼及選擇權籌碼部分,外資淨多單回升至3.6萬口附近,投信淨空單在2.1萬口左右,外資台指期多單持穩,但疫情擴大機率仍然偏高,投資人後市仍可留意賣權價差的應用。

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目前選擇權合約最大獲利中心點11,700點,未平倉最大序列上檔在12,000點,下檔在11,400點,買權賣權波動率小幅回檔至15%附近,OI_P/C Ratio回升至132.4%,顯示疫情短期緩解帶動隱含波動率下滑,並推動台指回升至11,500點附近。

在疫情持續下,台指波動率仍有升溫的可能,目前新台幣仍維持強勢,市場對於台指未來行情走勢維持樂觀,但短期來看,台指將持續受到市場波動影響,建議長線操作可多加留意買權多頭價差的應用。

另外,若目前肺炎疫情持續擴大,在賣壓仍有可能出籠之下,投資人短期仍可透過賣權價差及價外賣權對於台股投資部位進行避險。(富邦期貨提供、記者周克威整理)

選擇權 外資 台指期
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