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選擇權 多頭轉弱

2019-09-23 23:41經濟日報 記者王皓正整理

目前選擇權合約最大獲利中心點10,900點,未平倉最大序列上檔在11,100點,下檔在10,400點,買權賣權波動率上升至11.45%及12.104%,未平倉量(OI)P/C Ratio下滑至137.7%大關,顯示目前受到貿易衝突不確定性再度升溫,及香港反送中示威持續延燒影響,導致市場預期新台幣恐將隨人民幣呈現貶值,帶動市場於選擇權籌碼面布局之偏多格局較上周轉弱。

後市宜多加留意貿易衝突再度升溫的可能,建議投資人於下檔風險增溫時,仍可透過台指價外賣權進行避險。若市場走向仍維持樂觀,可留意台指選擇權多頭價差部位之應用,行情若偏向悲觀,宜多加利用台指價外賣權進行避險。

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未來台指行情上仍會出現兩大情境,一、以目前籌碼面上觀察,外資期貨多單維持在40,000口之上,且選擇權P/C Ratio上升至130,顯示市場對於台指未來行情走勢呈現樂觀之現象,後市若搭配美國聯準會官員之談話仍有望釋出鴿派訊息來看,將有望帶動台指買權價格持續攀升,屆時可留意台指選擇權多頭價差部位之應用。

第二種情境上,因川普對貿易戰態度再度轉向強硬,顯示美中貿易戰仍將可能再度升溫,後市在貿易衝突升溫下,投資人可多加利用台指價外賣權為投資部位避險。(富邦期貨提供)

選擇權 未平倉量 籌碼面
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