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選擇權 偏空操作

2018-11-11 22:20經濟日報 記者周克威整理

台股上周五(9日)開低走低,終場大跌逾百點,大盤跟台指期維持40點左右逆價差,顯示投資人若用台指期做避險、願意賣出更低價格的台指期,對台股後勢較偏空看法。對行情較保守的投資人,建議可透過「買權空頭價差」策略因應。

台股從10月底反彈已接近萬點的整數壓力,在季線向下的中空走勢,台股上漲只能視為跌深反彈走勢。盤後期交所公布前五大額交易人11月合約為買方部位增加,賣方部位也增加,淨空單部位增加584口至淨空單5,187口。

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外資台指期為多單減少,空單增加,外資台指期淨多單部位減少3,618口至淨多單32,711口,外資現貨市場賣超68.16億元,外資期貨與現貨市場部位變化為偏空操作。

自營商選擇權部位為賣出買權與買進賣權的買方與賣方的偏空未平倉部位,上周五為賣出買權加碼,買進賣權加碼,偏空部位調整,若台股盤跌或急跌,自營商都可獲利。

台指期賣權、買權的未平倉量比為99.82%,賣出賣權部位相對較小,為中性偏空的部位。技術面上,台股上周四收一上影線K線,為反彈出現壓力訊號,上周五向下跳空缺口為確認此壓力。短期若無法回補缺口,則台股轉弱機會回測1月低點。操作上,可依上周四高點為參考,採取買權空頭價差策略。(康和期貨提供)

台指期 外資 未平倉量
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