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選擇權 有利空方

2018-07-09 00:07經濟日報 記者周克威整理

上周五(6日)7月合約買權的交易區間,集中在履約價10,500點至11,200點間,賣權的交易區間則集中在履約價10,000點至10,600點。由於目前情勢轉對空方有利,建議投資人可以「買權空頭價差」策略因應。

7月合約未平倉量比例(P/C Ratio)為0.84,壓力大於支撐。觀察未平倉量的分布狀況,買權的未平倉量主要分布在履約價10,600點至11,300點,其中10,700點是增加較多未平倉量的履約價,有3,212口;賣權未平倉量主要分布的履約價在10,000點至10,600點,未平倉量增加較多的地方在履約價10,100點,有1,180口。

台指期上周五早盤開高走低,指數盤中在拉回10,414點附近獲得支撐後反彈,終場在當日相對高點作收。

觀察近期盤面變化可以發現,近二個交易日指數呈現「高點不過前高、低點續破前低」的空頭慣性走勢,再加上5日均線與10日線已呈死亡交叉,上檔壓力將更加沉重。

因此,在目前盤面氣氛明顯對空方有利,且7月合約時間價值遞減速度加快的情況下,選擇權的操作上可待指數反彈不過5日均線時,再以收權利金的買權空頭價差策略因應。

國內期貨與選擇權相關報價可至台灣期貨交易所查詢。另外,主管機關已開放得用自然人憑證於網路上開立期貨帳戶,投資人可善加利用。(國票期貨提供)

未平倉量 選擇權 台指期
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