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選擇權 布局買方

2018-03-21 00:02經濟日報 記者王皓正整理

昨(20)日3月台指選擇權合約買權的交易區間,集中在履約價10,900至11,150間,賣權的交易區間則集中在履約價10,600至11,050。買權最大未平倉量履約價在11.000,有34,617口;而賣權最大未平倉量履約價在11,000,有31,616口。3月台指選擇權合約未平倉量比例(P/C Ratio)為1.51,支撐大於壓力。

觀察未平倉量分布狀況,買權未平倉量主要分布在履約價11,000至11,300,其中10,950是增加較多未平倉量履約價,有6,079口;賣權未平倉量主要分布的履約價在10,000至11,000,未平倉量增加較多地方在履約價11,000,有3,859口。

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目前大盤日K線呈量縮類十字線狀態,多空雙方追價與摜壓意願皆不大,盤面充斥著觀望氣氛。若指數能夠持續守穩在10日均線位置,將有利多方以盤代跌化解上檔壓力,增加指數突破前波高點機會。在盤面氣氛略對多方有利,且3月合約距結算僅剩一個交易日,其時間價值幾乎消耗殆盡下,選擇權操作宜以付權利金的單一買方策略因應。(國票期貨提供)

未平倉量 選擇權
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