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台股量縮開低翻紅 漲13.37點收9,787 13:40

選擇權 布局買權

2018-03-09 03:32經濟日報 記者王皓正整理

昨(8)日的3月份台指買權最大未平倉量落在11,200點,達到28,098口;賣權最大未平倉量落在10,500,達28,249口。全月份未平倉量Put/Call Ratio值由3月5日的1.276連三日提升至1.495,顯示籌碼面的偏多架構有持續回溫跡象。

而從第二周選擇權來看,買權未平倉共65,488口,賣權未平倉共95,322口,周選的Put/Call Ratio值從昨日剛開倉的1.12上升至1.46,顯示月選與周選市場的氛圍都有逐漸樂觀跡象。

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農曆春節之後,期交所VIX指數雖然已經逐漸降溫,大抵仍然落在18至20附近的區間,且從賣權平均隱含波動率高於買權來看,代表以購買賣權進行避險的比例相對較高,市場仍存在不少擔憂避險情緒。

近期台指走勢漸呈三角收斂,昨日指數跳高收於近五日來高點之上並收復月線,加上月線扣抵值將於下周二開始走入大跌區,指數有望於下周對多方進一步表態,基於態勢對多方相對有利,但仍有風險擔憂的情況下,近日操作可採取付出權利金的買權多頭價差策略。(永豐期貨提供)

未平倉量 月線
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