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選擇權 布局賣權

2018-03-05 00:00經濟日報 記者王淑以整理

台股上周五(2日)再受美股大跌影響而開低,不過在特定買盤保護下,跌勢較亞洲其他主要股市小。在趨勢有利空方前提下,投資人可「賣權空頭價差策略」來因應。

觀察籌碼面,上周五3月分合約買權交易區間集中在履約價10,800點至11,200點間交易,賣權集中在履約價10,300點至10,600點。

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買權最大未平倉量履約價在11,200點,有23,551口;而賣權在10,500點,有23,705口。3月合約未平倉量比例(P/C Ratio)為1.38,支撐大於壓力。縱使空方攻勢消極,但在台股出現連三日跌走勢下,K線群已形成「高不過前高、低續破前低」的空方慣性,目前盤勢仍維持往空方發展的步調不變。

因此,在趨勢對空方有利、波動率持續放大、與距3月合約結算還有13個交易日的情況下,選擇權的操作上宜以付權利金的賣權空頭價差策略來因應。(國票期貨提供)

未平倉量 選擇權 籌碼面
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