台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（9）日回檔修正，指數齊步震盪收黑。分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨空單增加566口、攀升至2.8萬口。展望盤勢，現階段技術面呈現弱勢，以震盪格局看待，操作宜以短線為主，行情延續區間整理。

台股昨天日盤指數量能依舊低迷，僅維持在3,000億左右，根據目前台股的震盪格局，若無法補量回4,000億，指數較難形成趨勢行情，加權指數昨天終場下跌290點，收在21,144點。期貨部分，台指期下跌243點至21,073點，價差方面，逆價差為71.44點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超531.57億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,061 口至3,624口，其中，外資淨空單增加566口至28,097口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加34口至2,242口。

永豐期貨指出，目前加權指數與櫃買型態有所轉變，盤面上不少熱門股轉向震盪，導致櫃買指數振幅壓縮，部分資金有流向權值類股的跡象。展望盤勢，短線關注台灣時間今日凌晨的蘋果產品發布會。

群益期貨表示，現階段外資期現貨悲觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股正測試9月4日低點，目前在台股波動率逐漸走升下，短線仍以悲觀看待台股。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量，周買權最大未平倉（OI）落在22,000點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.06下降至0.97；VIX指數上升0.83至28.72。

群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前略以賣賣權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為7,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空皆無明顯表態。