台指期 短線保守看待

股期雙市昨（22）日開高走低，指數齊步回測22,100點關卡支撐。分析師表示，現階段期現貨逆價差擴增，外資淨空單減少3,911口、降至3.3萬口；展望盤勢，由於期現貨連日量縮整理，多空續做觀望縮手，短線仍以保守格局看待。

聯準會公布2024年7月會議紀要，大多數的FOMC官員支持9月將降息，目前9月降息幾乎完全底定，降息1碼的機率較高，美股主要指數全面上漲，且標普各個板塊的類股同樣全面走漲，整體信心有所回溫。

台股昨天再度量縮，10時30分左右回測夜盤低點時，殺盤動能相對不足並未跌破22,000點，指數於22,100點左右狹幅震盪，終場下跌89點，收在22,148點。期貨部分，台指期下跌102點至22,100點，價差方面，逆價差為48.83點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超112.95億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,063口至7,774口，其中，外資淨空單減少3,911口至33,090口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是減少3,187口至12,500口。

永豐期貨指出，目前台指期觀望氣氛濃厚，盤面上仍是中小型股較為強勢，櫃買表現強於指數，個股期貨獲利空間較指數期貨大。

群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面台股目前面臨季線壓力，短線續做三角壓縮整理，台股仍以保守格局看待。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在22,800點，周賣權最大OI落在21,800點；月買權最大OI落在22,700點，月賣權最大OI落在20,100點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.17下降至1.06。VIX指數下降0.3至25.06。

群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為六千餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI總量相當，目前選擇權多空仍皆無明顯表態。