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股期雙市昨（13）日開高震盪，指數齊步力撐紅盤。分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨空單增加1,182口、攀升至3.5萬口。展望盤勢，指數已逐漸脫離波動度高、振幅大的空方盤勢，轉向量縮價穩的多方盤面。
昨天台股震幅明顯縮小，呈現狹幅震盪格局，終場上漲23點，收在21,796點，成交量3,427億元。期貨部分，台指期上漲93點至21,769點，價差方面，逆價差為27.57點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超32.97億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,447口至9,914口，其中，外資淨空單增加1,182口至35,894口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加939口至11,981口。
永豐期貨指出，目前指數量能連續量縮，昨天僅3,400億元左右，動能有所減弱。不過這也顯示指數已逐漸脫離波動度高、振幅大的空方盤勢，轉向量縮價穩的多方盤面。
操作上，應調整成早盤決定單一方向，並減少進場頻率，目前已脫離上周的空方盤面，極短線獲利空間減少。
群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構上的表現，價格依舊在電子類股轉強的支撐之上，不過外資期現貨在這個位階略有偏悲觀，是需要提高警覺的地方。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在22,000點，周賣權最大OI落在20,000點; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在20,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.02上升至1.09。
群益期貨指出，自營商選擇權淨多單減碼，期貨淨空單加碼，屬保守格局。月選擇權籌碼仍為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距縮減至約1萬9,000餘口，周選擇權籌碼轉為偏樂觀，整體籌碼面保守。
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