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台指期 留意調節賣壓

提要

短線已漲多 外資留倉轉淨空單 期現貨逆價差擴大 市場關注Fed政策動向

台股示意圖。 (聯合報系資料庫)
台股示意圖。 (聯合報系資料庫)

本文共712字

經濟日報 記者王皓正/台北報導

股期雙市昨(22)日開低震盪,指數齊步回檔修正。分析師表示,現階段期現貨逆價差擴增,外資轉為淨空單6,348口。展望盤勢,由於市場關注美聯準會(Fed)政策動向,且短線已漲多,須留意台指期高檔調節的賣壓風險。

台股昨天由電子權值股、AI概念股領跌下殺,終場下跌106點、收17,310點。期貨部分,台指期昨天震盪收跌,電子權值由AI領跌,金融傳產也普遍承壓;終場台指期下跌127點、至17,284點。價差方面,台指期逆價差擴至26.26點。

永豐期貨表示,就籌碼面分析,現貨部分,三大法人賣超98.54億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加6,199口,使留倉部位轉為淨空單1,917口,其中,外資多單減碼且空單加碼,淨空單增加8,798口,留倉部位轉為淨空單6,348口。

至於十大交易人中的特定法人,全月台指期淨空單,則是增加5,454口,留倉部位轉為淨空單601口。

永豐期貨指出,台股隨著美股連帶出現拉回,考量台股近期沿5日線走揚,技術面維持多頭架構不變下,有望助攻台股持續向上盤堅。

群益期貨表示,現階段外資賣現貨、賣期貨,自營商選擇權略為悲觀,月、周選呈現保守,整體籌碼面呈現保守。技術面上,台股目前來到前高壓力整理區位置,短線在量能無法明顯放大下,台股可以選擇權方式保守操作。

期貨分析師指出,整體而言,市場持續消化事件及明年展望,並關注Fed政策動向,且短線大盤漲多,須留意高檔調節的賣壓風險。

至於選擇權市場,自營商選擇權淨部位,目前略以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼,賣權未平倉(OI)大於買權OI之差距為9,000餘口,買權賣權OI總量依舊相去不遠。周選方面,買權賣權OI總量相當,選擇權多空互不相讓。

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