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台灣50ETF期 隔夜風險降

台股。本報系資料照
台股。本報系資料照

本文共675字

經濟日報 記者王皓正/台北報導

俄烏戰爭爆發加劇通膨,消費者購買力下降;美國聯準會升息,致經濟成長下修,美國科技股及成長股價格大幅波動,連帶影響我國期貨市場夜盤震盪,交易熱絡,5月份日均量達57萬餘口,占同商品日盤交易量比重達七成。

111年6月27日期交所再添夜盤生力軍,元大臺灣50ETF期貨納入夜盤交易,提供ETF投資人更直接避險工具,隨著國際市場變化機動調整部位,精準降低隔夜風險。

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雖然元大台灣50ETF期貨在日盤13:45就收盤,但考量商品特性,需配合受益憑證分配收益進行契約調整,相關作業包含(1)產製標的受益憑證分配收益應調整買賣方權益數之名冊,及(2)確認調整型契約各月份契約未平倉量不為0者方能繼續在夜盤掛牌交易,該等作業皆需俟全市場結帳完成並需相當作業時間,故於下午5時25分開盤。

另外,ETF期貨配合現貨市場事件訂有相關之處理方式,常見的樣態包括:當ETF分配收益或執行分割/反分割,期貨將配合進行契約調整;當ETF規模小、流動性不佳或暫停融資融券,期貨將配合停止加掛新月份契約;當ETF停止買賣或恢復買賣,期貨將配合停止交易或恢復交易;當ETF終止上市,期貨將配合終止上市。

考量夜盤交易及部位歸屬於次一日盤,納入夜盤交易之ETF期貨,當發生現貨市場ETF分配收益或ETF停止買賣等事件時,ETF期貨契約之處理方式生效時點將提前至前一夜盤。

例如:元大台灣50ETF(證券代號:0050)將於7月21日(除息日)分配收益,因元大台灣50ETF期貨(契約代碼:NY)納入夜盤交易,故契約調整生效時點為7月20日開始交易的夜盤。其餘現貨市場事件,生效時點仍與現行相同。

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