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台指期 外資減碼多單

提要

淨部位降至4,048口 大盤量縮整理 電金族群熄火 短線中性偏空看待

台股。記者杜建重/攝影
台股。記者杜建重/攝影

本文共713字

經濟日報 記者周克威/台北報導

台股昨(23)日震盪收紅,盤中多空拉鋸整理,加權指數終場小漲11點收16,156點,台指期亦小漲11點收16,147點,期現貨 逆價差 小詞典 逆價差 台指期指數與現貨指數間的差異,稱為價差。當台指期指數小於現貨大盤指數時稱為「逆價差」,代表期貨交易人認為目前的現貨大盤指數已經超越預期,也就是偏向看空後市;正價差則正好相反。不管是正價差或是逆價差,在期貨每月結算時,期貨及現貨指數會相同,表示價差會收斂至零。 9.41點。 期貨 小詞典 期貨 期貨是一種制式化的遠期契約,內容載明買賣雙方約定在未來的某一個時點,以約定的價格和數量,買進或賣出該項特定商品。為了確保買賣雙方會履行應盡的義務,期貨交易結算所也因此產生。期貨交易所為了讓交易的買賣雙方對同一商品的競價基礎相同,因此會將每一個期貨合約加以標準化,以明確地規範買賣雙方的交易內容。 商指出,目前大盤仍屬量縮整理階段,短線續作三角壓縮格局,台股將逐漸轉作正向看待。

在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少1,381口至5,402口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少1,545口至4,048口;十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少3,351口至7,204口。

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昨日外資現貨買超、期貨淨多單縮減,自營商 選擇權 小詞典 選擇權 選擇權是衍生性金融商品的一種,選擇權的買方透過支付權利金,取得權利但沒有義務,可在未來的特定日期或之前,以特定的價格購買或出售一定數量的特定標的物。至於選擇權的賣方,也就是把權利售出者,只要買方提出履約權利時,就必須承擔義務,不可放棄。所以,交易選擇權時,買方支付權利金而擁有要求履約的權利,但可以放棄;賣方會收到權利金,並有承擔履約的義務。 淨部位,目前仍以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼,賣權 未平倉量 小詞典 未平倉量 未平倉量(Open Interest, OI)一般是指期貨市場中,在契約到期前,市場上尚未結清的期貨契約總數。由於當每新成立一口期貨契約時,同時會有買、賣雙方產生,所以未平倉量同時也是買進部位的總和,或是賣出部位的總和。 (OI)小於買權OI差距為4,000餘口,買權賣權OI增量呈現相當;周選擇權方面,買權賣權OI增量相去不遠。

元富期貨認為,就技術面觀察,台指期昨日呈現開高走低格局,早盤一度大漲百點,不過隨著電子權值陸續翻黑,加上金融權值跌幅加重,拖累指數漲幅收斂,終場僅小漲11點,以黑K棒作收;目前指數上方下彎的月線壓力沉重,因此在突破月線反壓之前,短線建議以中性偏空看待為宜。

群益期貨表示,外資賣期貨、買現貨,自營商選擇權仍屬樂觀,月、周選擇權並無表態,整體籌碼面略為正向;技術面上,台股電金皆為熄火整理,在目前並無明顯主流表態下,短線台股續作壓縮三角收斂整理。

永豐期貨指出,選擇權OI部分,買權OI最大量集中在16,800點,賣權OI最大量集中在15,000點,全月OI put/call ratio值維持0.97, VIX 小詞典 VIX 恐慌指數(Volatility Index, VIX),是指芝加哥選擇權交易所波動率指數,此指數能反映標準普爾500(S&P500)指數期貨的波動程度,因此金融圈常拿來預估未來的市場波動程度。一般市場解讀,若VIX指數超過 30,代表市場已瀰漫濃厚的恐慌氣氛;若突破 40以上,則反應當時市場對未來已出現非理性的超級恐慌;指數低於15,則表示市場對未來抱持非理性樂觀,可能會有股市泡沫化的危機。 指數上漲1.18至21.42,整體選擇權籌碼面偏空。

技術面來看,目前大盤KD、MACD指標偏多上行,加上外資結束連七周賣超,短線逐步轉向偏多格局,大盤有望再度挑戰月線壓力。

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