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富時100期 交易八重點

2020-10-27 00:30經濟日報 記者周克威/台北報導

臺灣期貨交易所將於11月下旬推出「英國富時100指數期貨」,為便利交易人進行跨市場的套利及避險交易,契約規格設計原則上儘量同母市場洲際歐洲期貨交易所(ICE),但考量國內期貨市場交易習慣及交易人結構,部分規格仍有所不同,如計價幣別、漲跌幅限制等,契約規格說明如下:

交易標的

英國富時100指數於1984年1月3日發布,成分股為倫敦證券交易所發行市值排名前100大上市企業,並依自由流通係數調整權重,知名成分股包含巴克萊銀行、英國石油、Burberry集團、滙豐集團、勞斯萊斯、荷蘭皇家殼牌集團及聯合利華等投資人熟知之標的。

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交易日與交易時間

交易日同期交所營業日,因此可能有在英國現貨市場休市日時交易,或在英國現貨市場交易日時休市情形。交易時間為臺灣時間上午8:45~下午1:45(一般交易時段)及下午3:00~次日上午5:00(盤後交易時段)。另最後結算價最早決定時點可能為下午6:15(遇英國夏令期間則為下午5:15),因此,到期月份契約最後交易日僅交易至下午6:15。

契約價值及最小升降單位

契約乘數為每點新臺幣50元,以2020年9月22日指數收盤點數5,829.46點計算,每口契約價值約新台幣29萬元。最小升降單位為指數1點,每點價值為新台幣50元。

到期交割月份

同洲際歐洲期貨交易所及芝加哥商業交易所(CME)「英國富時100期貨」,為3月、6月、9月、12月,四個接續季月。

每日結算價

計算方法與現行其他國內指數期貨相同,採當日收盤前一分鐘所有交易之成交量加權平均價。

每日漲跌幅限制

採前一交易日一般交易時段每日結算價±7%、±13%、±20%三階段漲跌幅度限制,當最近月契約價格達到漲跌幅度限制時,十分鐘後各契約漲跌幅度放寬至下一階段,當日漲跌幅度以±20%為限。另盤後交易時段倘已放寬漲跌幅度限制(如13%),隨後一般交易時段則將延續該漲跌幅度限制。

最後交易日

原則上與母市場ICE相同,為到期月份第三個星期五,遇預定休假日,則提前至前一營業日。考量遇我國國定假日期交所休市,如欲提前到期,無最後結算價基礎可供參採,另遇不可抗力因素(如颱風)未能開盤,亦因最後結算價指標已公布,無延後必要,爰不調整最後交易日。

最後結算價與最後結算日

最後結算價為最後交易日富時100指數最後結算價指標。LSE富時100指數成分股於每月第三個星期五英國時間上午10:10(臺灣時間下午5:10或6:10)起進行集合競價,富時100指數最後結算價指標係依EDSP Auction結果計算的指數值,與國外主要市場ICE及CME最後結算價基礎一致;最後結算日為最後交易日的次一營業日;交割方式以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價的差額,以淨額進行現金交付或收受。

富時100 CME
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