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波動幅度變大 套利交易轉趨活絡

2020-03-10 14:29聯合晚報 本報訊

即便美國2月的新增非農就業表現優於市場預期,聯準會緊急降息兩碼,仍不敵市場對疫情擴散的恐慌,美股因此出現近期罕見的上下洗刷走勢。

外資與大額交易人期權籌碼變動(3/2~3/9)。 聯合晚報提供
外資與大額交易人期權籌碼變動(3/2~3/9)。 聯合晚報提供
另一方面,OPEC會後不但未達成進一步減產協議,沙烏地阿拉伯反而宣布4月將原油日產量提升至1,000萬桶的消息,拖累國際油價一天之內下跌超過2成,昨(9)日台股更直接跳空開低跌破年線,收盤並失守11,000整數關卡。

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從籌碼部分觀察,波動率指數(VIX)值創28.72%的近高,代表整體市場多空態度的選擇權未平倉多空比,下滑到121%,大額交易人在期貨的部位,轉而站在空方。然而,外資上周在期貨與選擇權出現交易方向不一致,顯示在大幅波動的行情下,套利交易轉為活絡。

短線走勢受避險情緒影響的情形下,買進跨式(同時買進同履約價的買權與賣權)應是較適當的做法。

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