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台指期逢拉回不破 採買權多頭價差

2020-02-18 14:42聯合晚報 吳佩奇(國泰證期分析師)

儘管新冠肺炎疫情持續發展,中國大陸台廠復工率及電子供應鏈與消費面的影響仍為市場所擔憂的重點。然而在特定買盤敲進及MSCI季度調整,台積電(2330)被納入全球伊斯蘭指數題材激勵下,上周台股指數快速反彈,站回短中均線之上,代表中小型股表現的櫃買指數亦有不錯表現。

期權籌碼部分,雖然選擇權波動率指數(VIX)值已下滑到16左右,短線再度大幅回檔的機率稍降;但從本周外資的台指期多單小幅回升,而選擇權避險部位卻大幅增加情形來看,外資自前周的方向性交易,轉為在期權間的套利交易,則是後續反彈行情能否持續需注意的地方。

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技術面在下檔有短中期均線的支撐下,台指期逢拉回不破1月30日長黑K棒中點,可採買權多頭價差(同時買進低履約價的買權,並賣出高履約價買權)策略應是較適當的做法。

選擇權 外資 台指期
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