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多空角力 可布局同履約價的買權與賣權

2019-10-22 14:15聯合晚報 吳佩奇(國泰期貨分析師)

國泰期貨吳佩奇。 國泰證期/提供
國泰期貨吳佩奇。 國泰證期/提供
自8月6日以長下影線站回年線至今,國家隊已吸納超過百億籌碼,耐人尋味的是上周五(16日)外資賣超百億,指數卻逆向上漲近百點。主計處調升全年經台積電(2330)法說會調高今(2019)年資本支出,並樂觀看待第四季營運;台經院看好台商資金回流與轉單效應,而調高今年經濟成長率,經濟部公布9月外銷訂單較8月成長13.7%。

聯合晚報提供
聯合晚報提供
上櫃指數距前高僅一步之遙,然而昨日的台積電股價已四連黑走勢,加權指數亦一度跌破五日均線,眾多正面消息能否支撐台股盤堅走勢?

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外資9月匯入台股近千億的資金推升指數創高後,雖在期權出現小量調節的動作,但在選擇權留倉部位的金額多空比仍接近1.59,前五大交易人在期權的操作也轉為積極。

然而,代表整體市場多空態度的選擇權未平倉P/C值下滑至144的中性水位,波動率指數小幅回升至13%之上,顯示多方在此以逸待勞的心態。五日均線附近的多空角力將是近期的觀盤重點,可以考慮同時布局同履約價的買權與賣權,該組合在波動率回升之下,可望有獲利的契機。

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